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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，沒聽懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計量是比較大且通過原假設(shè)，t統(tǒng)計量不通過原假設(shè)？
這套題用哪個根號n+n（n-1）ρ除以n，先用計算器算ρ，算出來的答案不對啊
老師請問這題N（-d1）和N（-d2）和N（d1）之間有關(guān)系嗎，之前的Q32 已知N（d1）是怎么知道N（-d1）的？ 這題的N（-d1）是求出d1，然后查N（-d1）的表嗎謝謝
老師，這道題 (N/(N M)*C=N/(N M)*MAX(St-K,0) 為什么不是用MAX（7.04-50,0）而是直接用7.04？
Nth to default，是指前面n-1個都不違約，第n個違約。還是指前面違約了n-1個，第n個又違約。
有偏是/n-1，無偏是/n對嗎？
n輸錯了，半年付息，n=15*2
lnx+lny服從N，怎么推得lnxy服從N？
老師在講課的時候說如果同時有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對這一點有兩個問題想問下：1.lease
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時刻 持有S0，加F0 （short) T時刻 deliverS 想問一下F0在這里代表0
老師好，課程老師表示從畫橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時候很快帶過了，但感覺好像沒那么理所當然??)
老師在視頻里介紹了兩種表達形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個疑問，在算f=costant*e^(本幣rate-
為什么long futures 第一個F01是負數(shù)呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎
老師，這題是因為次貸危機時候美元短缺意思需要premium才能買到，所以F大于S，導(dǎo)致cross curreny basis大于0嗎？
老師，這題的F怎么算的我還是不太明白 還有第二張圖的eurodollor future prices的公式是啥意思
程寶問答
金程問答