金程問(wèn)答
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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題為什么說(shuō)r平方越大說(shuō)明f檢驗(yàn)可以通過(guò)，T檢驗(yàn)不能通過(guò)說(shuō)明存在多重共線性？
老師好，這題用連續(xù)復(fù)利e^rt來(lái)算，算出來(lái)f2-3等于7.9641%。偏離這么多咋整？
11題B選項(xiàng)后半句應(yīng)該是short put option執(zhí)行價(jià)格是F＋U，而不是short call的吧
44題 F—statistic的Pvalue是0.045，確實(shí)小于0.05（α）；但如果是雙尾兩邊α各為0.025，不是不能reject了嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)，關(guān)于期貨的價(jià)值，為什么在T=0的時(shí)刻，F0=S0e^rt。 這個(gè)怎么想都想不明白。
定量分析PPT165頁(yè)，F統(tǒng)計(jì)量2000除以69.78的結(jié)果不是28.6615嗎？答案B是怎么算出來(lái)的？
老師您好，這個(gè)交易過(guò)程不懂。是T時(shí)刻以約定的價(jià)格F買(mǎi)入，然后因?yàn)槭乾F(xiàn)貨的空頭方所以歸還這份資產(chǎn)嗎？
老師請(qǐng)解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個(gè)參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
這題我按照一模一樣的公式算出來(lái)F=12.26%，能演示一下計(jì)算器是怎么按的嗎？
為什么E（∑xi2）=nE(x2）
請(qǐng)問(wèn)老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場(chǎng)的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場(chǎng)為什么說(shuō)是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過(guò)程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場(chǎng)，借現(xiàn)貨來(lái)賣(mài)應(yīng)該在期初就收入
老師，這個(gè)基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來(lái)要賣(mài)資產(chǎn)，所以我簽訂了一個(gè)空頭，以約定期貨價(jià)格賣(mài)出，我特別不明白到t2時(shí)候?yàn)槭裁次乙許2賣(mài)出，為什么不以約定的F2賣(mài)出，還有我
請(qǐng)問(wèn)老師，lag value到底是指Xi還是Xi前面的系數(shù)呢？第一句話中，是否翻譯成殘差與Xi有關(guān)？這樣不就構(gòu)成異方差了嗎
為什么期貨價(jià)值偏高，現(xiàn)貨價(jià)值就偏低；現(xiàn)貨價(jià)值偏高，期貨價(jià)值就偏低？F=S*(1＋R)^t這個(gè)公式中，F、S正相關(guān)，一個(gè)增長(zhǎng)，另一個(gè)也增長(zhǎng)，一個(gè)下降，另一個(gè)也下降不是么？borrow usd啥意思，借入還是借出？
講義和老師講的套利模型公式中，Ri=E（Ri） beta1*F1 beta2*F2 ei，Ri是實(shí)際收益，F(xiàn)i是一個(gè)deviation，怎么這個(gè)例子就變了呢？變成超額收益和兩個(gè)系數(shù)之間的關(guān)系了？而且E（Ri）怎么就成無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益了？請(qǐng)老師再講解一下
程寶問(wèn)答
