18題求下限用的公式不明白
mean-variance 方法是什么
Q21 怎麼算呢？
為什麼是6 unit box spread 呢？
百題33 協(xié)會模擬一有一題也是這樣 但exchange rate is 協(xié)會給的答案是eur利率-usd 百題答案錯了？
這道題應(yīng)該怎么理解？
C選項為什么不對？put call parity就只是那個等式嗎？
為什么D選項期貨每天交割會影響利率？
請問老師，多遠(yuǎn)回歸，判斷multicollinearity判斷標(biāo)準(zhǔn)如下： t-test的結(jié)果是 fail to reject,unsignificantly。表明每個單獨(dú)的bi都可以為零。 F-test的結(jié)果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個不為零。 請問是對的嗎？
這兩個公式中間是加號還是減號？var(df)中g(shù)amma 什么時候?yàn)檎?，什么時候?yàn)楦叮?謝謝
老師，這一題為什么算energy的CVaR的時候，不能用energy自己的MVaR（0.462）乘以energy的position（15000000）等于6930000呢？
4.25 怎麼出來呢？
老師，請問這道題A選項錯在哪里。二類錯誤的定義不是，fail to reject when it is actually false 嗎？
老師，我在26題選項C里看到了cash asset，請問這個cash asset是指的什么？我到處都沒找到哪里定義了cash asset?
若想protect against raise in euro 應(yīng)該怎樣？
程寶問答
金程問答