百題估值風(fēng)險(xiǎn)模型 第 57題， 為什么 garch不屬于 hybrid method ？
principal mapping VAR 相對于 cash flow mapping VaR 忽略了一些coupon 現(xiàn)金流，為什么說 二者VaR相等呢
老師您好，這道題D選項(xiàng)，我算了一下profit更大啊，為什么選B呢？兩個(gè)選項(xiàng)前面都一樣，D選項(xiàng)后面是賣一個(gè)k=60的call，s=50，那不是可以賺到期權(quán)費(fèi)5嗎？B是買入k=60的call，s=50，，不是損失了期權(quán)費(fèi)5嗎？
這個(gè)為什么是答案對，表格給的t統(tǒng)計(jì)量應(yīng)該是對應(yīng)于檢驗(yàn)coeff=0的情況吧但是現(xiàn)在檢驗(yàn)的是coeff=1.2明顯不能直接使用404.25225。請給出詳細(xì)且合理的解釋
60為什么不能選 stop-limit order
請問41題選什么。。。
現(xiàn)在的net exposure 是大于0的 所以使凈頭寸減小要減少asset或bought 但如果現(xiàn)在的凈頭寸小于0 要使凈頭寸減少是否應(yīng)該增加asset和bought 減少liability和sold？
275題的I的解釋說MBS的cash flows 對interest rate很敏感 但是為什么zero coupon bond對利率比coupon bond 對利率更敏感。。。
第二個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)μ＜0.5%這個(gè)，題目給的μ和σ都是帶％那拿td做例子不應(yīng)該是td=(0.67%-0.5%)/(2.19%×√48)嗎？為什么答案寫的是td=(0.67-0.5%)/(2.19×√48)？這樣有點(diǎn)問題吧
384求解題思路
請問第七個(gè) to do so 是什么意思
怎么區(qū)分delivery risk 與settlement risk呢？？
還是不懂t分布怎么通過查表查出來的，第四步，t=2.052怎么算出來的
如何理解這道題？
這道題目應(yīng)該如何理解？
程寶問答
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