金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師Sell put option or call option都是沒(méi)有exposure的嗎
這個(gè)兼并套利的還不是特別明白，跟價(jià)格上升沒(méi)有關(guān)系嗎，還有講義上share1:4固定收益就是12這個(gè)要記下來(lái)嗎
計(jì)算機(jī)的計(jì)算性能難道不是看多塊產(chǎn)生一個(gè)情景嗎
ewma的權(quán)重計(jì)算怎么算的？
為什么一個(gè)OTM put option 比一個(gè)ITM的put option 有更大的WRONG WAY RISK ?
信用風(fēng)險(xiǎn)百題61題。這道題中既然CDS spread就是CS，算CVA時(shí) 為什么不能用費(fèi)率形式，即CS*EPE而要用標(biāo)準(zhǔn)形式sum( pv(PD*LGD*EAD))？而且這個(gè)PD是一個(gè)邊際違約概率。什么時(shí)候可以用費(fèi)率形式什么時(shí)候要用標(biāo)準(zhǔn)形式？
CVA charge 和 CVA 有什么具體的區(qū)別？當(dāng)兩個(gè)交易對(duì)手CS都上升，但是上升的幅度不同時(shí)，為什么CVA兩者都上升而CVA charge和兩者幅度有關(guān)系？
這四道題都是關(guān)于累計(jì)違約概率的。信用風(fēng)險(xiǎn)白題中34和37題還有2018官方練習(xí)題的29題、78題都是關(guān)于違約概率的。34題的提問(wèn)形式是“find the probability when a company defaults in year two given surviving the first year“37題的提問(wèn)形式是“the probability of survival in the first year followed by a default in the second year”這兩者有什么區(qū)別導(dǎo)致解題方式不一樣？如何分辨？指數(shù)分布中，楊老師上課時(shí)講到累計(jì)違約概率沒(méi)有記憶性具體是什么意思？另外，這個(gè)78題麻煩解釋一下解題思路~
Downgrade是不是Default trigger的一種？Notes中提到了downgrade是CDS賠付的一種trigger.
A選項(xiàng)對(duì)應(yīng)是哪一條假設(shè) B里面sharpe ratio不是斜率嗎EF上不是都相等的嗎
可以解答一下講義35頁(yè)的Excercise2 嗎？ 這里expected loss 應(yīng)該怎么計(jì)算？
不好意思，上一個(gè)問(wèn)題不記得配圖，麻煩解釋82題
麻煩解釋82題
initial margin 可以看做negative threshold . independent 是繳納的哪部分？求關(guān)系圖
百題-操作風(fēng)險(xiǎn)部分-第59題，對(duì)operational risk loss的理解，小損失數(shù)量比較多，大損失數(shù)量比較少，更像正態(tài)分布啊，為什么答案的解釋中說(shuō)loss是不對(duì)稱并且肥尾的呢？ 另外，D選項(xiàng)沒(méi)太明白說(shuō)的是什么意思，希望老師可以幫忙解釋一下。
程寶問(wèn)答
