老師您好，611題為什么計(jì)算不考慮權(quán)重？
這里在算c的總敞口的時(shí)候，C-A為什么是0，不應(yīng)該是5嗎？
第92題，為什么CDS premium=(L+285)-(L+150)？（L+285)、(L+150)分別代表什么含義？視頻這一部分的解釋沒聽明白
這題怎么理解？
請(qǐng)老師講解一下此題，多謝
請(qǐng)問73題，如何判斷用哪種方法？ ABC選項(xiàng)不好在什么地方
請(qǐng)問，習(xí)題集第172頁第384題怎么做？put option的lower bond是Ke^(-rT)—S，沒看懂答案為什么在前后兩項(xiàng)都做了折現(xiàn)
第二句話對(duì)嗎？除了期限匹配外，沒有說金額匹配??？
Bcd我懂 a是為啥
第568題，既然題目已經(jīng)提到mean reverting, 說明波動(dòng)率之間的相關(guān)性小于0，問什么不就是VaR decrease?
自己不能完全理解566題，前三個(gè)選項(xiàng)
書上有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)swap rate，到底是指什么？能否舉例說明一下？考試會(huì)怎么樣考察？老師能給講解一下嗎？
第48題Ｂ選項(xiàng)，視頻說exposure是兩個(gè)貨幣的凈值，如何理解？
為什么是borrow USD,而非吧borrow CHF
老師您好，533題gamma為負(fù)，要買入option對(duì)沖，買入call和put option都可以使gamma neutral對(duì)吧？但是買入call和put對(duì)delta的影響卻相反。這里不考慮買入put option，是因?yàn)轭}目給出的對(duì)沖option delta是正的，所以是個(gè)call嗎？這樣理解對(duì)嗎？
程寶問答
金程問答