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第85題，構(gòu)造一個無風險債券=risky bond+CDS,這和題目中的Arbitrage opportuninty有什么關系？

老師，百題27題用到的公式和26題一樣，這個公式和我們講義上的是一樣的嗎？不記這個公式行不行，楊老師講課也沒講到

不懂惹

老師您好，590題covariance（correlation）matrix是什么？用在什么時候？謝謝

我知道選d,但是bc是什么意思啊

老師 畫橫線的地方 這個5%是年化 所以按說一年付的coupon是50元 半年25啊 為什么答案三個月的coupon是25

老師，cmt swap中，用二叉樹計算出的V0并不等于0啊，這不是與swap初始時刻價值為0矛盾嗎？

這道題為什么不采用modified duration?而是直接使用macauly duration?

老師加油，我道道都不會做

老師您好，451題這里報價70是CTD bond的報價吧？為什么還要乘以CF呢？難道不是直接用bond的報價70（clean price）加上AI就可以了嗎？

百題61題。用給出的每年spread乘以考慮抵押后的EE再折現(xiàn) 相加，這個思路錯哪了？ 每年的spread都不一樣，Hazard rate為什么一樣？

這道題怎么計算呢？

為什么不用effective duration？

請問這個怎么求解

第38題B選項：principal mapping與duration mapping，都是用零息債券，前一個的期限相同，后一個的duration相同，兩種方法都沒有考慮到中間現(xiàn)金流，為什么duration mapping算出來的VAR，要比principal mapping的??？感覺老師沒有解釋到點子上去。