百題信用風險58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以60題的解題思路，58題應該選擇B
老師你好！能否解釋一下risk-neutral approach，以及為什么assume the value of the asset grows at the risk-free rate?謝謝！
老師麻煩解釋一下這個題。謝謝
D選項是consistently with convergence as futures prices will rise when the delivery period nears.這道題選B,為什么D不對，遠期或者期貨在臨近到期日前，不是與現(xiàn)貨的價格收斂，趨于一致嗎？？
不明白
請問老師25題中，I和II有什么區(qū)別?。?
下圖是long時 delta的性質嗎？ 那short時是怎樣的呢？
不明白
c和d求解釋
597題，risk metrics是什么？
百題17題，D選項不屬于RCSA嗎，么老師上課說過是銀行對著銀監(jiān)會指引檢查是否達到標準，標注進度之類的
求解
老師您好，這道題答案怎么給的是Macaulay duration？不應該是計算modify duration嗎？
135題，請老師講解一下
老師您好，490題麻煩講解一下IO tranche是什么產(chǎn)品？有什么特點？它的duration為什么是負的？convexity呢？圖形什么樣子？和MBS一樣嗎？謝謝
程寶問答
金程問答
