請(qǐng)問這個(gè)公式老師是不是給錯(cuò)了，gamma部分應(yīng)該是? 如果錯(cuò)了，為什么還選A
這道題中我看答案的解釋也是把零息債券的到期期限直接看成是久期，沒有計(jì)算modified duration，那么這是代表協(xié)會(huì)的傾向嗎？在考試中如何計(jì)算呢？
老師，請(qǐng)問這個(gè)題目中：還剩下74天，就是已經(jīng)過去了108天，債券是半年付息一次，這 108天里面包含了一個(gè)付息日了。為什么累計(jì)coupon還要計(jì)算進(jìn)去。在求dirty price的時(shí)候都不用算進(jìn)去。謝謝！
c是什么呀 firm是什么？和firm的equity有什么區(qū)別 這個(gè)firm equity是說equity tranche嗎
我又來了！做不來！祝回答這道題的人得到幸福！
怎么做啊?_??
我懂答案的意思，但為什么分子上不能是1-0.97的12次方
撤回問題啊，老大，又調(diào)整了一下。然而已經(jīng)弄不回來了
這個(gè)也間接驗(yàn)證了為什在SRC中要用4倍的multplicative factor是4倍的，這就是相當(dāng)于用相同的水平線將credit部分補(bǔ)充上。但這邊用的是10day 99%的VaR,是10 day 99.9%的0.8倍左右，補(bǔ)充算出來。credit VaR算出來是這個(gè)的1.25倍，只大一點(diǎn)點(diǎn)了
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是10 day 99.9%的VaR 48.86 2、信用風(fēng)險(xiǎn)是1year 99%的VaR 184.20 二者沒有20倍的關(guān)系，是不到4倍，當(dāng)然也足以讓大家有動(dòng)力把風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)從banking book 轉(zhuǎn)移到trading book了 =NORM.S.INV(99.9%)*100*0.05*SQRT(10)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)） =2.33*0.05*100*SQRT(250)（信用風(fēng)險(xiǎn)）
這道題怎么解析
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是99.9% 10 day VaR 2、credit risk 99% 1year VaR 到底哪個(gè)大 我用100元面值，5%的volatility
Barbell VS Bullet. 17版Notes第177頁最后一段話比較duration一樣的Barbell（convexity 116）和Bullet（convexity 60），為什么說“if the manager projects that rates will be especially volatile, the barbell portfolio may be preferred”? 如果barbell的convexity 更大，則利率上下波動(dòng)時(shí)，價(jià)格升的更快而降的更慢，這樣對(duì)投資者不利，為什么反而說“may be perferred”呢？是不是這種情況下只有short操作才會(huì)“prefer barbell”？謝謝
這道題在課上哪里說了呀
第92題，為什么CDS premium=(L+285)-(L+150)？（L+285)、(L+150)分別代表什么含義？視頻這一部分的解釋沒聽明白
程寶問答
金程問答