金程問(wèn)答
可以具體解釋一下fix bond拆成floater和inverse floater這個(gè)知識(shí)點(diǎn)所涉及的內(nèi)容嗎
怎么直接得出了call value是3
百題62題，答案的意思是hedge fund的SR被高估，房地產(chǎn)fund的SR變低，A選項(xiàng)是錯(cuò)的吧？是不是應(yīng)該選B
希臘字母Γ，θ，Vega 的問(wèn)題。 我們教材看到的gamma（>0）,vega(>0),theta(<0),是否都是對(duì)于long方來(lái)說(shuō)的？而short方是否都是取相應(yīng)的相反數(shù)，即圖形按x軸對(duì)稱，變成了gamma<0, vega<0,而theta>0?
完全做不來(lái)qwq
老師，麻煩解釋一下這個(gè)題。謝謝
acd選項(xiàng)是什么東西
老師，這個(gè)題為什么要用4.9來(lái)計(jì)算？而不用5
再比較repo與MBS時(shí) repo整個(gè)過(guò)程，asset所有權(quán)都是A的，所以期間asset產(chǎn)生的權(quán)益也屬于A. 而Dollar Rolls中，前后TBAs不同，屬于買(mǎi)賣(mài)資產(chǎn)，那么在這個(gè)過(guò)程中，TBA的所有權(quán)也在跟著轉(zhuǎn)移，TBA在此期間產(chǎn)生的權(quán)益也在轉(zhuǎn)移。 那么下面這句話:the buyer of the roll does not receive any interest or principal payments from the pool over the roll不就有錯(cuò)誤了嗎？因?yàn)樽鳛閎uy方，所有權(quán)及其產(chǎn)生的權(quán)益不也跟著一塊轉(zhuǎn)移到buyer這邊了嗎，那為什么就不能收到interest or principal payment?
為什么組合的v是三個(gè)相加，md是求加權(quán)平均
這道題是個(gè)什么思路
不是很理解
為何答案是B 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這里3-month futures price是 USD 0.7350，為什么轉(zhuǎn)化成CHF是1/0.7350，而不是 0.7350×匯率 1.3680呢？
477題 zero coupon 的duration應(yīng)該＞premium＞par 吧 dv01最大的應(yīng)該選duration最大的吧
程寶問(wèn)答
