請老師講解一下這兩題，謝謝
做不來qwq
為什么Vasicek是decreasing volatility,什么樣的變化叫parallel shift
沒太聽懂梁老師講的，利率下降，債券價(jià)格不就上升了，零息債久期大的話價(jià)格不是更高嗎，那還選擇他？？
美式期權(quán)可以用蒙特卡洛模型估值嗎
MBS這種含權(quán)的就不是特別懂他的性質(zhì) 就是我了解了MBS不能用VaR來計(jì)算用Monte Carlo Simulation來做，除了這個MBS還在哪些地方比較特殊
直播中的surplus的miu 是不是算錯了？
老師，154這道題不會做，答案也沒看明白
第三題怎么分析的？視頻沒怎么聽明白邏輯。另外，risk premium在這里具體是什么？
hedging using futures中，如何推導(dǎo)出圖中結(jié)論的，即ΔS=Vs*βRm=Vs*Rs,如何推導(dǎo)的？書中沒有找到相關(guān)內(nèi)容
384題，答案看不懂。1、求解釋答案。2、答案后面是我自己的解答算式，結(jié)果一樣，請問這個算式對嗎？謝謝！
習(xí)題集550題 不會做
請問為什么空頭，利率上升，價(jià)格上升？
老師，這個題目所表達(dá)的意思就是客戶現(xiàn)在是支浮動收固定？為什么互換還是支浮動，收固定？
撇開ajustment factor 不一樣，為什么課件的算法和教材的不一樣？結(jié)果我也算了不一樣，請問老師以哪個為準(zhǔn)？
程寶問答
金程問答