457題，2年期零息債券，預(yù)估1年后的價(jià)值，給出的評(píng)級(jí)為1年內(nèi)的可能變化。答案中直接把2年后100元面值貼現(xiàn)到第1年末，而用的貼現(xiàn)率為第1年的可能變化。感覺出題不嚴(yán)謹(jǐn)，需要加上一個(gè)條件：現(xiàn)在已經(jīng)過去了1年。不知道這樣理解是否正確？謝謝！
information ratio中2%是如何出來的？不應(yīng)該是tracing error/tracking error volatility？應(yīng)該是5%/6%？
22這道題弄不明白，請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下啊。怎么是二項(xiàng)分布，應(yīng)該是0-1分布么。
老師 圖上面那個(gè)公式既不是CML公式也不是CAPM公式啊
411題，答案看不明白。求解釋謝謝
劃線的法瑪組合不可交易這句想表達(dá)的是什么
為什么算ewma的時(shí)候用的是當(dāng)天的收益率而不是前一天的收益率
請(qǐng)問一下。第一句不是把整個(gè)100m都投入到inverse floater了么，，答案講的是100m投入到一個(gè)固定的組合，組合中有inverse floter和floater，謝謝
top down和 bottom up是什么
老師 這道題 分子的部分概率說的是妻子收到信的情況下，丈夫沒有收到回復(fù)，為什么不是分兩步計(jì)算，妻子收到信是2/3，丈夫沒收到回復(fù)是1/3，用這兩個(gè)相乘呢？
求解析
請(qǐng)問一下1.645是怎么得到的呢
老師，請(qǐng)問在smoothing 到unsmoothing的過程中autocorrelation會(huì)被高估呢？
老師 課上講解圖2的時(shí)侯 計(jì)算trs買方收益的時(shí)候使用的是一年期初的libor 沒有使用一年期末的，習(xí)題冊(cè)中圖1使用的是一年期末的libor ？實(shí)際上，應(yīng)該使用期初還是期末呢？
此題計(jì)算sx時(shí)，老師為什么說是只有四組數(shù)據(jù)，要除以4而不是5
程寶問答
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