金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)為什么用N(d1)來(lái)計(jì)算對(duì)沖的比率？
老師，算出d1 d2,查的表是正態(tài)分布表嗎？怎么我這兩個(gè)值在表里查不到？
這題老師講解中的0.2是怎么得出的呢？
這道題答案為什么不是B選項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)題中紅框框住的95% VaR model，是指95%的VaR，還是指backtesting 的置信水平為95%
老師。 第五題中涉及到的floter的久期=0 怎么理解呢？ 聽(tīng)了講解不是很明白。
老師，這道題看不懂，答案中的premium作何解，不是權(quán)利金嗎？如果作Put可以，答案C為什么不行？主要是沒(méi)明白題目的用意，答案的意思。
請(qǐng)問(wèn)梁老師講的， 第四部分的，第十題和第十一題中，計(jì)算price的時(shí)候，為什么第10題要加上call option 的價(jià)格，而第11題不用加上CALL OPTION 的價(jià)格呢？梁老師沒(méi)有講到這個(gè)問(wèn)題。
最低底線難道不是 economic capital嗎？？？
老師，麻煩講解一下這個(gè)題。謝謝
老師可以解釋下原因嗎，為什么選C
講的很好
477題答案不明白，求解釋。謝謝
standar error 1.407是怎么算出來(lái)的，為什么跟residual那一行的1.981不相等？
這道題為什么不選擇A呢？
程寶問(wèn)答
