老師，能幫我解釋下offsetting 的意思嗎，還有adverse selection在ccp這個(gè)地方怎么翻譯？
請(qǐng)問老師 slides上P59-Exercise5 D選項(xiàng)為什么錯(cuò)的呀？
請(qǐng)問老師ppt P55 Excise 1 為什么short put option 的Exposure是0呀？
關(guān)于百題11題，請(qǐng)解釋d選項(xiàng)，謝謝
關(guān)于百題第9題，麻煩解釋A選項(xiàng)是什么意思 關(guān)于c選項(xiàng)，可以理解分布是尖峰肥尾，但為什么kurtosis 是大于0？不應(yīng)該是大于3嗎
老師288題，ABD選項(xiàng)是都是錯(cuò)誤的嗎？
請(qǐng)問老師講的那個(gè)例子 對(duì)手方B 的股票價(jià)格上升 A買了put option 是賺錢的 為什么結(jié)果是導(dǎo)致A的Exposure上升呢？
273題，A和C選項(xiàng)不理解。特別是C，業(yè)務(wù)條線之間的相關(guān)性會(huì)影響業(yè)務(wù)自身的決定嗎？
計(jì)算器怎么計(jì)算方差
這道題如何理解??？
老師。幫忙解答下第477題，謝謝了！
Stack & Roll的問題。 1）Stack對(duì)沖策略是否因?yàn)镾trip的流動(dòng)性欠佳而發(fā)明的？stack與strip相比除了流動(dòng)性比較好之外，還有什么優(yōu)點(diǎn)嗎？ 2）既然stack策略會(huì)面臨累積basis risk的風(fēng)險(xiǎn)，那為什么不每次只對(duì)沖最快到期的那一筆交易呢？然后循環(huán)對(duì)沖下一個(gè)最快到期的交易，這樣不是可以減少累計(jì)的basis risk嗎？
請(qǐng)問用計(jì)算器知四求一法算出來的現(xiàn)值是全價(jià)還是凈價(jià)？怎么梁老師講這個(gè)求出來是凈價(jià)呢？
老師 為什么節(jié)點(diǎn)0和節(jié)點(diǎn)1 對(duì)應(yīng)的債券價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格之差無法等于對(duì)應(yīng)的此時(shí)的期權(quán)價(jià)值呢？ 另外期權(quán)價(jià)值是盈利/損失還是為了獲得期權(quán)，最初付出的權(quán)利金呢？一直區(qū)分不明白這個(gè)概念。能用二叉樹來計(jì)算期權(quán)價(jià)值的邏輯能簡(jiǎn)單用直白的語言描述一下嗎？謝謝
老師，請(qǐng)問這道題怎么做呢？是不是不考慮put option的價(jià)值呢？
程寶問答
金程問答