A short FRA positions similar to a long position in a bond. Its duration is positive and equal to the difference between the two maturities。請老師翻譯一下這句話，講解一下其中的原理吧。
這道題答案沒看懂
這道題的C和D選項，其中average volatility是不受影響的？
backwardation和inverted market是什么區(qū)別呢？
蒙特卡羅不是沒有用到return distribution 嗎？
這里為什么會用2.5%的單尾？難道不應(yīng)該是5%？
請問老師這個a c選項的區(qū)別是什么 應(yīng)該是哪個選項對
如何理解這道題的第一，第三句
老師，可以講一下ABS各tranche的標(biāo)的物嗎，和CDO分不清楚
quanto option
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎
第五十五題不是很明白
請問Theta什么時候是正的
504題，題目和答案都看不明白。求助，謝謝！
這個Nc是什么？為什么要用股票交易價？
程寶問答
金程問答