金程問(wèn)答
我想請(qǐng)問(wèn)一下54題的A選項(xiàng)為什么是錯(cuò)誤的，它的截距項(xiàng)不就是-25.66嗎。為什么說(shuō)the error term mean is assumed to be equal to 0
這道題如果從若是最嚴(yán)重出發(fā)計(jì)算累積概率，那么在BBB時(shí)正好在5%的水平，這個(gè)如何理解呢？為什么不向上選擇A評(píng)級(jí)呢？另外，這道題是不是也可以根據(jù)評(píng)級(jí)概率和bond value來(lái)計(jì)算預(yù)期損失呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的asset under management，是指在hedge fund管理下的asset，還是市場(chǎng)上所有的assets which are available for investment？在ltcm隕落后，HF的下滑到底是指投資者的信心呢，還是指投資到HF的資金規(guī)模。
328題不會(huì)做
老師， 用standard deviation就一定是指總體的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
老師您還，第358題，解析沒(méi)看懂，麻煩您給點(diǎn)撥一下吧。 此外，我在3月6號(hào)和10號(hào)也提了兩個(gè)問(wèn)題，一直沒(méi)有回復(fù)，也請(qǐng)您給分別解答一下吧，謝謝！
撥備為什么也需要計(jì)入操作損失金額里？ 這里的撥備與前面提到的覆蓋EL的reserve是一回事嗎？
想請(qǐng)問(wèn)老師為什么281題不用折現(xiàn)到T1時(shí)刻?
請(qǐng)問(wèn)老師，337題，C和D選項(xiàng)不明白，麻煩給解釋一下吧，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題D選項(xiàng)哪里錯(cuò)了呢？
原版書(shū)原文Settlement risk is the risk due to the exchange of cash flows when a transaction is settled. Failure to perform on settlement can be caused by a counterparty default, liquidity constraints, or operational issues. This risk is greatest when payments occur in different time zones.為什么說(shuō)這種風(fēng)險(xiǎn)不同時(shí)區(qū)還款時(shí)最大呢？?jī)烧哂惺裁绰?lián)系嗎？
如何理解這道題解析中的the concave/convex efficient frontier 在CML，沒(méi)有加入risk-free asset之前efficient frontier不都是convex的嗎
老師，在推導(dǎo)asset or nothing call時(shí)，楊老師說(shuō)asset和N(d2)有相關(guān)性，這怎么理解？
如何理解倒數(shù)第二句話中的if the true coverage is 97% of exceptions instead of the required 99%
利率二叉樹(shù)算期權(quán)價(jià)格里面的概率是跟期權(quán)二叉樹(shù)模型的風(fēng)險(xiǎn)中性概率是一樣的嗎？不一樣的話不會(huì)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)嗎？
程寶問(wèn)答
