金程問(wèn)答
老師，我前面有兩個(gè)問(wèn)題你遺漏了，麻煩今天回答下哦，謝謝~
為什么是左偏
請(qǐng)問(wèn)用FRA算swap的方法需要掌握嗎我看到notes里有提到
請(qǐng)問(wèn)這道題是不是無(wú)需讀之前的描述，實(shí)際上只要了解JP Morgan這一事件就可以選出正確的答案？
老師，這里計(jì)算market portfolio return的時(shí)候答案寫的是 market risk premium + risk free rate. 但是根據(jù)market risk premium=E(Rm)-Rf =11, -> E(Rm)不應(yīng)該是arket risk premium - risk free rate？
老師 這道題b為什么不對(duì)
為什么daily的0.07和year的0.0146 可以相加，一般這種題目是只算一份合約的嗎
老師，我這道題答案是buy5000*1.5=7500嘛，答案A是怎么來(lái)的？求解答。
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題treasury bond future的duration為什么選4.9不是5？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題計(jì)算標(biāo)普500指數(shù)期貨為什么價(jià)格上不乘以250的乘數(shù)呢？這里trading at 1025是指數(shù)還是價(jià)格？謝謝
為什么這里用的都是連續(xù)復(fù)利，不是bond一般是一般復(fù)利嗎 后面一道題為什么默認(rèn)題目給的是一般復(fù)利
老師第17題第一，三條怎么翻譯理解?最后一條假設(shè)里沒(méi)看到有return distribution has no skewness
老師 我不明白為什么AC不提前行權(quán)折現(xiàn)要減去D 不提前行權(quán)這個(gè)紅利不是給short方的嘛 long方拿不到啊
請(qǐng)問(wèn)老師第13題A，D選項(xiàng)怎么不對(duì)，該怎么改
請(qǐng)問(wèn)老師第11題B選項(xiàng)為什么不對(duì)，該怎么理解
程寶問(wèn)答
