請問一下關(guān)于CMT Swap，感覺跟利率互換不一樣，利率互換的浮動(dòng)部分是由上一個(gè)交換日期的LIBOR定好的，但是CMT Swap這種Payoff的算法好像是在說浮動(dòng)部分由即時(shí)的浮動(dòng)利率決定？
15題不太明白，麻煩老師。
這道題不應(yīng)該是價(jià)格的波動(dòng)率嗎？不應(yīng)該價(jià)格只差的平方×概率，做和嗎？答案求解的是收益率的波動(dòng)率呢？
麥考利久期等于De除以（1+y）？圖中老師紅筆寫的是不是不對。
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這里講的對么，我覺得只是方向的原因，并不是deep的原因
老師，麻煩問下384題，為什么current USD/AUD也要折現(xiàn)呢？
老師，問個(gè)關(guān)于浮動(dòng)利息中LIBOR的問題，如該題講解時(shí)，說到1年的LIBOR是看0-1年的市場利率，那如果這樣，我做利率互換的浮動(dòng)方不是劃算嘛，我都知道1年后我要用的LIBOR是多少了。是我哪里理解錯(cuò)了嗎？能否給我劃一張圖表明時(shí)間 利率。
這道題為什么不能這樣算？ C31×30%×70%^2+C32×30%^2×70%+C33×30%^3×70%
這道題用計(jì)算器的時(shí)候，N為什么是30而不是29？
老師。 這句話怎么理解呢？ A short FRA positions similar to a long position in a bond .
習(xí)題集384題，請問老師這道題的解題思路是什么？看不懂答案。謝謝
75題，題目說有相同的到期日，怎么能說明久期相同呢？不應(yīng)該是零息債久期最大，dv01最大嗎？怎么改分析價(jià)格了呢？
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
請問delta gamma公式是如圖嘛？去絕對值后是怎樣的？二階項(xiàng)正負(fù)號(hào)如何考慮？
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