金程問(wèn)答
老師您好，這道題為什么選D，同樣的571題都用了平方根法則，這是為什么？麻煩解釋一下謝謝
老師您好，這道題為什么Vega為負(fù)？
CAPM模型是APT模型的一個(gè)特例，畫鉛筆部分，應(yīng)該都是rp才對(duì)，但是CAPM中，是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，這個(gè)怎么理解？
這道題鉛筆劃線的地方，我理解的意思是，GDP漲了5%。期末時(shí)，應(yīng)該等于6%*（1+5%）
這里均值為何要除以250
概率不是(-1.64，2.33)中間這部分嗎 不太懂
老師，麻煩問(wèn)下，習(xí)題363，put期權(quán)的價(jià)值跟時(shí)間T的關(guān)系，為什么不能用put的價(jià)值公式來(lái)理解？V（put）=k*e^（-rt）-s，這樣的話期權(quán)的價(jià)值與時(shí)間T是成反比的
麻煩老師解析下350題，題中哪里判斷出收支關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)368題的B為什么是borrowing而不是lending
老師，還是剛剛那道題，在算第二只債d1時(shí)（我大概知道答案是怎么來(lái)的，但還請(qǐng)回答我前面關(guān)于這道題的問(wèn)題），另外為什么第一筆現(xiàn)金流2元仍舊可以*前面那個(gè)半年到期的債的d(0.5)，兩個(gè)不同的債折現(xiàn)因子可以共用嗎？
老師，我d(1)算不來(lái)，有點(diǎn)疑問(wèn)，看圖
老師，請(qǐng)問(wèn) 2 year fwd rate one year from today 怎么求，能否幫我列下式子。
469怎么理解？coupon bearing bond yield curve是什么
老師，在discount factor中有個(gè)問(wèn)題，STRIPS不是0息債嘛，何來(lái)半年一付息這種說(shuō)法呢。
477這題怎么理解？從macualy duration角度應(yīng)該是0息債券＞面值債券＞溢價(jià)債券才對(duì)？
程寶問(wèn)答
