老師 這道題為什么選b 題目說short option position是指short put or short call? 而這兩個(gè)short都不存在in the money的情況呀
老師 這道題theta為什么跟期限是增加的關(guān)系 按說時(shí)間越短 theta越大啊 應(yīng)該是反向
剛那個(gè)題好像是因?yàn)橛?jì)算器弄錯(cuò)了，懂了
這道題是這么按計(jì)算器的嗎
老師 這道題第一個(gè)里面說vega是negative的 可是vega不都是正數(shù)嗎
麻煩老師解析339題正確的234選項(xiàng)
梁老師在視頻binomial tree 86分鐘提到內(nèi)在機(jī)制是指N(d2)期權(quán)執(zhí)行概率么？
zero-coupon bond不是對(duì)利率變動(dòng)的敏感度更高嗎？
請(qǐng)問一下value 和settlement 分別指哪個(gè)時(shí)刻？代表什么意義？
為什么答案不是c，要四舍五入嗎
老師 這道題答案應(yīng)該數(shù)b吧
老師 這道題vega為什么是負(fù)的 vega不都是正的嗎？
強(qiáng)化班說到，CML上的點(diǎn)一定在SML上，是否因?yàn)镃ML上的點(diǎn)是EF和無風(fēng)險(xiǎn)收益的加權(quán)組合?如果是，CML上的點(diǎn)在SML上對(duì)應(yīng)的點(diǎn)的beta值是否就是加權(quán)平均Wp*1+Wr*0=Wp?（Wp是EF上組合的權(quán)重，Wr是risk free資產(chǎn)的權(quán)重） 另外，需要老師給一下完整公式，如何計(jì)算CML和EF的切點(diǎn)右邊的投資組合的“風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)”和“無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)”各自的權(quán)重？謝謝
強(qiáng)化班課程上老師說到，"市場(chǎng)實(shí)際價(jià)值高于CAPM預(yù)期價(jià)值,所以價(jià)格被低估，應(yīng)該買進(jìn)" "價(jià)值高于期望值，所以價(jià)格被低估"，這個(gè)結(jié)論是如何推導(dǎo)出來的？?jī)r(jià)值被高估不應(yīng)該理解為“價(jià)格被高估”嗎？這時(shí)候不應(yīng)該是short嗎？
老師 這道題不明白為什么 比如call option賣了 delta為什么是負(fù)數(shù) 讓delta等于0 為什么需要買 stock 類似的 答案看不明白
程寶問答
金程問答