這里算浮動利率價值時，只計(jì)算了0.25年的這一筆，另外0.75的這一筆是付息日的，雖然不用折算，但面值也要加上吧？
請問老師32頁中P的公式，為什么與24頁中Put option的公式不一致？24中P的公式中S后面帶e，32頁中P的公式中S后面不帶e
B,C選項(xiàng)怎么理解
原版書第8頁，關(guān)于用Returns或者P/L to estimate Var的闡述上有點(diǎn)疑問。當(dāng)時在做習(xí)題集第8題有問過同樣的問題，老師說P/L就用（-μ+kσ）來計(jì)算Var，用Returns to estimate Var就用回我們一級所學(xué)的公式（μ-kσ）*V。 為何原版書說的說法如圖所示，①式跟②式結(jié)合得到的③式明明就應(yīng)該是（μ-kσ）*V吧？為何書上得出的③式卻是符號相反的-（μ-kσ）*V呢？如果這樣的話，豈不是無論用Returns還是用P/L都是（-μ+kσ）來計(jì)算Var?豈不是跟我們學(xué)的VAR的計(jì)算公式（μ-kσ）*V全都方向相反了嗎？
請教老師關(guān)于相關(guān)性，次貸危機(jī)前，人們沒有認(rèn)識到相關(guān)性的重要性是指認(rèn)為相關(guān)系數(shù)為0（資產(chǎn)間獨(dú)立）還是相關(guān)系數(shù)為1? 如果是兩個資產(chǎn)有相關(guān)性的話，一些風(fēng)險可以被分散，那么其整體風(fēng)險是在降低的，為什么相關(guān)性提高會增大風(fēng)險？
操作風(fēng)險這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”！！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
為什么說yield curve 要和spot curve比較，是變平緩的
能不能具體解釋下blue四個詞的含義，上次問的時候老師只告訴我英文單詞，我是想要具體的解析
算浮動利率價值這里，不用加上0.75年的100塊嗎？雖然這部分的價值就等于面值1
這道題怎么計(jì)算呢？
習(xí)題冊453，這道題為什么不用effective duration呢？
為什么乘10%，我以為是5%(p147)
麻煩老師解析下270的D選項(xiàng)
麻煩老師解析下271題的第一二點(diǎn)
請問老師264題的B選項(xiàng)，callable bond=Vpure-Vcalloption，而為什么B選項(xiàng)與之相反也是正確的。還有CD選項(xiàng)也不明白為什么是正確的
程寶問答
金程問答