老師你好，260題答案中我劃線打問號的這個式子，是什么意思？我不理解，請幫我講解下
492題，分別計算資產(chǎn)，負(fù)債價值變動后結(jié)果相加，或者將資產(chǎn)，負(fù)債看作資產(chǎn)組合計算加權(quán)平均的md，結(jié)果相等，是所有資產(chǎn)組合都可以用這兩種方法計算嗎
老師 76題是不是答案錯了？明明說的是第5個最小值 卻用第1個來算 謝謝
老師你好，這道題是什么意思？怎么分析？
后面的duration 9為什么不能用
為什么Eurodollar future的DV01等于25
353題，計算匯率互換的價值，換出美元債券，換入加元債券，為什么不是用加元債券價值減美元債券價值？
老師，282題答案里這種算法是什么意思？謝謝
老師你好，能給我解答一下521題為什么選C嗎？一點(diǎn)頭緒沒有
豎線左邊是我的計算方法，用折現(xiàn)因子，可以嗎？；豎線右邊是答案的解法，但是權(quán)重那里我不理解是怎么計算的權(quán)重
這個應(yīng)該怎么分析？
請問老師這里bbva為什么會pay the interest on the loan .bbva 難道不是lend 100million 的一方么？他與shell的交易是一個互換呢還是與shell交易是一個lending，同時這個libor加30bp是個trs 保費(fèi)？ 另外一個問題是trs中，被保護(hù)的買方是不是不需要支付給賣方保費(fèi)？
operational var的計算能講解下嗎，還有這道題的答案為什么是100000-9000，10w是怎么的出來的
習(xí)題集14題，題目問的是以下哪些步驟可能是Historical simulation以及Bootstrapping兩種估計方式中的一步。正確答案B固然沒有問題，是Bootstrapping中的操作步驟，但是C也沒錯吧？C是Historical simulation的操作步驟之一??？
習(xí)題集第8題，從一級開始VAR的算法都是用20-1.645*10=3.5m這個方式，表示的是5%的概率損失大于Var值也就是3.5m，為何答案用反向的數(shù)字計算出profit至少3.5m呢？跟我們一貫的做法不符吧？
程寶問答
金程問答