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老師好 請問歷史模擬法有假設(shè)獨(dú)立同分布嗎？
不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，偏度也是0，峰度也是3嗎
為什么f先假設(shè)服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，再假設(shè)為常熟
D當(dāng)中的Independence property 針對的是哪一個分布
證券投資組合收益分布是什么樣的？怎么分析
經(jīng)典題第1題的題干Ⅰ根據(jù)講解操作風(fēng)險低頻高損，是極端情況發(fā)生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal這種肥尾的分布做假設(shè)不合適。但是在經(jīng)典題第20題題干Ⅰ中，說AMA是靈活的，損失嚴(yán)重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正態(tài)分布，這不是矛盾嗎？
因?yàn)楣善眱r格只能大于0，而高峰部分是某個區(qū)間對應(yīng)的價格出現(xiàn)最多的，對數(shù)分布偏右就是股票價格會有極端值出現(xiàn)，但概率會趨于無窮？所以我們說股票是服從對數(shù)正態(tài)分布的。而價格的對數(shù)，其實(shí)就是收益率，因?yàn)槭找媛适欠恼龖B(tài)分布的，因?yàn)槭找媛士烧韶?fù)，所以股票價格的對數(shù)是服從正態(tài)分布的？
老師 是否是 指數(shù)分布不一定都是無記憶性的，只有指數(shù)分布的conditional PD是無記憶性的。而如圖上半部分 指數(shù)分布的邊際違約概率的話就是需要計算兩次累計違約概率 再相減。老師是否是這樣的？(以前自己筆記記的是 指數(shù)分布都是1-e^(harzerd rate*t) 感覺不太對）
基礎(chǔ)班定量第5節(jié)，57分39秒左右。老師講到這個卡方分布檢驗(yàn)的時候，說中間是95%，那兩邊就是各2.5%。正態(tài)分布和T分布是對稱的，能理解。但是這個卡方分布并不對稱啊，為什么中間是95%就相當(dāng)于兩邊各2.5%？兩邊加起來是5%不行嗎？比如一邊1%一邊4%。請老師解惑
這個有點(diǎn)疑惑，copula不就是可以把兩個分布結(jié)合在一起來求錐形部分的體積嗎，為什么不可以建立聯(lián)合分布？
老師講所有分部最終都會趨向于正態(tài)分布。到底是隨著自由度k的增加，還是樣本容量n的增加，所有分部都會趨向于正態(tài)分布呢？
選項2transform跟map是一回事么？將一個違約概率的二項分布我映射到標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，算transform么？
老師你好 期權(quán)的波動率微笑 和其真實(shí)價格分布有什么關(guān)系嗎？為什么 當(dāng)真實(shí)波動率較高時 價格分布是肥尾的？即極端價格較多？
老師，這里的t-test是t分布檢驗(yàn)的意思么？ 如果是的話，下面算p-value的時候用的是phi(T)，說明test-statistic是服從z分布的呀。
GEV distribution 和Block maximal method是什么關(guān)系？廣義帕累托分布和POT又是什么關(guān)系？后面的抽樣方法？前者是對應(yīng)的抽樣方法所形成的數(shù)據(jù)分布嗎？
程寶問答
金程問答