金程問(wèn)答
老師，所以gamma為正時(shí)，delta正態(tài)法會(huì)高估vaR，gamma為負(fù)，delta正態(tài)近似法會(huì)低估vaR
老師，delta-gamma法是不是在線性或非線性的情況下都準(zhǔn)確都適用
老師，為什么是站在投資者角度分析，站在發(fā)行人角度Var是上升的，怎么判斷應(yīng)該站在誰(shuí)的角度看呢？
老師，目前我對(duì)于PIT這個(gè)方法的理解是：首先要有一個(gè)估計(jì)var的模型，而這個(gè)模型涉及到對(duì)于一組P/L數(shù)據(jù)的分布assumption，然后用這個(gè)分布，找到了var，然后再用pit backtesting的方式，用這個(gè)分布公式轉(zhuǎn)換成的cdf的公式，算出了P/L對(duì)應(yīng)的概率，然后去看是否能畫的出來(lái)均勻分布？如果不對(duì)的話，是否能更直接，通俗易懂的，把這個(gè)邏輯關(guān)系給我講一下呢？就是我不理解的是全程只用到了P/L的數(shù)據(jù)，但是為什么能測(cè)試出來(lái)VaR的準(zhǔn)確程度呢？
這頁(yè)沒(méi)有漢化的ppt？
這里的RZ和之前提到的RF是同一個(gè)意思么
ERM是什么意思
外匯遠(yuǎn)期映射這兩個(gè)表格的計(jì)算要知道嗎
意思是說(shuō)，隨著到期期限T（年數(shù)）變大，一個(gè)付息債券的麥考利久期永遠(yuǎn)不會(huì)比這個(gè)正在變大的到期期限T（年數(shù)）還要大是嗎？如果題目只說(shuō)了久期，沒(méi)說(shuō)具體是哪個(gè)久期，就一律默認(rèn)麥考利久期嗎？
老師，這道題我的思路是這樣，先算出三個(gè)資產(chǎn)ABC各自的DV01，long頭寸的就是正的DV01，short頭寸的就是負(fù)的DV01，然后相加減得出該投資組合的DV01，然后再乘上一共變動(dòng)了多少單位的BP，這個(gè)思路是正確的嗎？
我記得老師上課的時(shí)候說(shuō)如果題目沒(méi)有給復(fù)利頻次，就按半年復(fù)利，為啥這道題沒(méi)有給復(fù)利頻次卻默認(rèn)按一年復(fù)利了呢
老師關(guān)于這道題，我這樣理解是正確的嗎？
老師是這樣的嗎？
老師，永續(xù)年金的定價(jià)公式這里的c就是每年的票息的總和，y就是年化的收益率是嗎？不用管按半年還是按季度復(fù)利這些了
請(qǐng)問(wèn)顯著是拒絕原假設(shè)嗎
程寶問(wèn)答
