所以老師，買XXX期貨＝賣YYY期貨，買XXX現(xiàn)貨＝賣YYY現(xiàn)貨，（同理，買YYY期貨＝賣XXX期貨，買YYY現(xiàn)貨＝賣XXX現(xiàn)貨），是這個意思嗎？
老師這種帶歐洲美元期貨的題還要看嗎
老師這個題還要看嗎？
老師這個題是不是也不用看了，因?yàn)槔势谪浤菈K沒有歐洲美元期貨的知識點(diǎn)了
老師這道題是不是不用看了，因?yàn)闅W洲美元期貨被刪了
我想問一下，把題目firm3，firm1的凈敞口是-58改成+58。那么對于firm3，firm1的凈敞口是58；firm2，firm1的凈敞口是30；所以在雙邊清算下firm1面臨的敞口是兩者相加嗎
老師這道題是不是不用做了，因?yàn)樯婕暗搅藲W洲美元期貨
老師，這個公式里的F，S，兩個R是啥意思
所以這道題Threshold+MTA有什么用啊
老師這個式子是期貨全價是嗎？
不太理解這個，為什么保留不需要更多的貸款保障金
為什么是從小到大?。?scenario1為什么對應(yīng)的概率是100%
老師，為什么這里的一份標(biāo)普500指數(shù)的合約規(guī)模是250啊，不是指數(shù)點(diǎn)數(shù)×250嗎？
就告訴了一個Beta，怎么判斷時誰比誰呢？哪個是分母哪個是分子？
想了解correlation- weighted historical simulation,需要從哪里入手呢？有相關(guān)的文獻(xiàn)書籍推薦嗎
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