這里的價值V與敞口是什么關系？正相關？為什么？敞口指的是風險的程度吧，那價值下降風險變大了啊
它的長為什么是Y減去A？
高斯copula這里到概率能夠理解，后面怎么計算E，不理解
這里兩道練習題，有沒有能判斷題目是二項分布還是伯努利分布的方法？區(qū)別這兩他分布的方法是什么？
這個100*d*（s-c)是僅僅期初嗎，c是固定的，s應該是一直會變的，這里僅僅是期初支付的話后面不支付，后面仍有不平衡
老師，這里1月1到2月3算出32天不就相當于是按照actual/360計算了嗎？actual/360和30/360有啥區(qū)別呀，怎么區(qū)分？我用計算器算的是1月1到2月3是33天
D選項代理人角度沒懂。是說因為限制了代理人能做的操作導致市場上有些套利機會一直存在？所以就存在異象嗎？
我想問一下collateral 算banking book 還是trading book
升水F>S,ROLL YIELD大于0，貼水F＜S,ROLL YIELD小于0是在short futures的情況下推出來的。如果是long futures，結果是不是相反？
遠期利率我用這個公式算出來是8.02%，和老師講的8.08%不一樣，哪里有問題，是一定要先算連續(xù)復利再轉換嗎？
老師，任何一個t期的即期利率都是從0時刻（當前時刻）開始的對嗎？像我圖里畫的這樣
老師，0息債券是債券持續(xù)期內不支付任何利息，到期歸還本金的債券，還是持續(xù)期內不支付任何利息，到期歸還本息的債券啊
麻煩解答下D選項的后半句什么意思
D選項short bond到底是做空債券還是發(fā)行債券的意思？另外pension plan我理解做得好才對sponsor有利把，也就是說價格應該往上走，但short應該是價格跌才賺錢，所以這里的類比是不是不大合適？
D選項，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認為不適合投資了呢？
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