全部 >
分布
C和D中也提到了normal：因為有前提條件“a large number”，根據(jù)中心極限定理，樣本均值趨向于正態(tài)分布，但是為什么autocorrelation也趨向于正態(tài)分布？
老師，這題關(guān)于肥尾的解釋答案是A，是不是有問題啊，非條件分布是不管外面條件怎么變，都不會改變塔的分布情況的吧
老師你好 想問下這張損失分布圖上，ULp=希格碼 loss,是代表 組合資產(chǎn)的unexpected loss是等于這整個損失分布圖上的損失的標(biāo)準(zhǔn)差嗎
B，F(xiàn)分布的自由度是怎么判斷的？D：F分布不是U1/K1 / U2/K2 嗎，為何這里的表達形式這么奇怪
請問老師這種題目視頻講解老師說用BSMmodel做然后查正態(tài)分布表。但是請問老師 考場會給正態(tài)分布表嗎？還是說 用二叉樹計算比較好？
1、為什么不可以用指數(shù)分布求這個PD呢？ 2、如果按照指數(shù)分布計算的話，4年的PD是0.3996%，是小于0.4%的，這是為什么呢？
老師，這里VaR是指在險價值的概念嗎？是指尖峰分布的5%概率的風(fēng)險值高于正態(tài)分布5%概率的風(fēng)險值，不知我的理解準(zhǔn)確否？
B為什么錯，D為什么對。蒙特卡洛模擬不是對收益率分布有要求嗎？在和bootstrap對比的時候有提到，這類為什么又說沒有分布要求？
最后一個挑戰(zhàn)的solution沒聽懂，是說提出了一個方案，這個方案受限于一定要滿足某個分布？還是說這個方案可以被某個分布所解釋？
卡方分布只能用來檢驗一組數(shù)據(jù)方差是否為常數(shù)嗎
66題想到用指數(shù)分布計算為什么不對呢
為什么51題，聯(lián)合檢驗就一定不包括T分布
A選項中為什么說estimator是趨緊正太分布的?
請問Box-pierce檢驗服從的卡方分布的自由度如何確定？
老師，F(xiàn)分布的表怎么查的？可以詳細說下嘛嗎？謝謝
程寶問答
金程問答