老師，高頻低損時間為什么對公司未來危害不大呢
ul/el是具體哪塊的知識點？
VaR和ES不都算是spectral risk measure的一種嗎，ES哪里不intuitive了
老師，為啥MDP2=C2-C1
That is favorable for the call seller。應(yīng)該是對buyer 有利吧？
請再詳細講講PPN的構(gòu)成和效果，老師講的沒聽懂
買入美元期貨賣出美元現(xiàn)貨我搞明白了。但是買期貨賣現(xiàn)貨的套利流程我搞不懂，需要再仔細講一下。 假如把美元理解為商品（用CHF標(biāo)價），買入期貨不就應(yīng)該是借CHF買USD嗎？？？
不管在什么價格加杠桿，波動率都會增加吧
計算器沒有3次方，怎么弄啊
所以說C選項前面那個confidence level沒有什么用嗎
option算VaR是什么式子呢，為什么還要給delta?而且我怎么知道這個的均值是0，所以我才能用VaR1+VaR2的
為什么名義利率就是對沖資產(chǎn)的利率
這塊的unified和 compartmentalized approach是不是和bottom-up 與 top-down approach對應(yīng)，因為我看有的地方是用這兩個詞寫的
這里的分紅2%為什么沒有除12呢
兩部二叉樹的價值最后折現(xiàn)不應(yīng)該是乘e的-2rt次方嗎？為什么這里的答案沒有乘-2
程寶問答
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