t檢驗和f檢驗在這里有什么區(qū)別，為什么說存在多重共線性會導致t檢驗不通過但是f檢驗通過？
為什么B對C不對呢，都說的是天數(shù)呀
組合的VaR怎么算呢
一元線性回歸問題
這里根據(jù)FV計算PV，能列下公式嗎。不理解怎么使用I/Y
為什么采用置信水平計算不正確？
什么叫做道瓊斯指數(shù)之間的相關(guān)性？
這里老師說alpha3是5%，可是alpha3不是在基準下算出來的數(shù)值嗎，用的是RB*，5%應該是還沒調(diào)整后的alpha1才對啊，這里怎么理解呢？
老師，spread真的是保費的意思嗎？視頻里一直都是這么翻譯的，應該是風險之類的概念吧，這么翻譯會把買賣CDO的策略和買賣CDS的策略混淆
不是說不能back-tested stress VaR， 為什么這里我又要研究historical scenarios了？
這個知識點在哪頁PPT
這里的R平方計算公式?jīng)]有提到ESS、TSS之類的，但是出現(xiàn)在練習題中了，很突兀，都不知道ESS、TSS等具體是啥含義？請老師結(jié)合練習題里給出的計算公式解釋詳細含義。
老師您好，可以詳細解釋一下這個題嘛，主要是A和D選項，probability和cumulative probability的區(qū)別
老師您好，我想問下，這個題目說的是兩個債券都違約的概率，怎么就變成了求兩個債券一起的均值（期望值）呢
請問，是怎樣由mortgage back security聯(lián)想到callable bond 再想到用負凸性去解決問題
程寶問答
金程問答