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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
658 這里13delta-3=7delta是什么意思？以及算today value：10乘0.5-f=3.5乘e的-1%次方是什么意思？
在一元線性回歸中，F=t^2是怎么求證的？能提供像一元回歸中的R^2=rho^2的推導(dǎo)過程嗎？
F檢驗雖然是單尾檢驗 但是老師之前說了還是按照2.5%的拒絕域來的啊…… 題目是不是有問題
老師，這里有點混淆了，請解答。這里的F0是由S0e-rt來的？不是說K才這樣嗎？
老師好，為什么多元線性回歸要用f檢驗，即回歸的方差/殘差的方差跟所有斜率項是否等于零有什么關(guān)系？
請問F檢驗如果alpha等于5 那么查表時候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側(cè) 老師對不對？
在假設(shè)檢驗的時候 f檢驗不是說只要查一邊嗎 那在95%的雙尾的檢驗下 是差2.5 還是5
F test 不是不看截距的嗎？就是說原假設(shè)中沒有假設(shè)截距項的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎(chǔ)課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個sigma號？
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個特性分配風(fēng)險到各個資產(chǎn)頭寸上的？
這道題可以用方差概念公式每個(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因為這樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
這里的第6題，和基礎(chǔ)班***測試的第3題一模一樣。但是這里理解是求F（0.5，0.75），而基礎(chǔ)班***測試的第三題理解為求F（0.25，0.5）。這是為什么呢？我覺得基礎(chǔ)班的更合理一些。如果按照本題理解，不是應(yīng)該求的事0.5時點的settlement嗎？
老師我想問一下為什么這里的F0要加上收益？F0是相當(dāng)于在T時刻的標(biāo)的資產(chǎn)價格么（算是期貨價格）？這里是不是代表S0是現(xiàn)貨，我買了現(xiàn)貨我就能持有它一段時間到T時刻，然后這段時間內(nèi)我會獲得收益？請解答！
return. monotonicity 單調(diào)性指的是如果隨機變量X＜Y，則相應(yīng)的函數(shù)值f（X）＜f（Y），如果這里隨機變量定義為風(fēng)險，函數(shù)值定義為基于風(fēng)險大小獲得的回報率，那么monotonicity 單調(diào)性指的就是風(fēng)險越大，收益越大？
老師 兩個問題想請教 第一個是 怎么判定題目是用apt模型 還是用多因素回歸模型 第二個是 里面的利率和gdp的利率的調(diào)整在實際運算中是用的差量 怎么判定題目中f??貝塔中的f是給的值還是用差量呢
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