老師在課上說，期權(quán)產(chǎn)品都是惟恐天下不亂的產(chǎn)品，都是波動性高的，long put 不是買入波動性了嘛？
老師，怎么理解以下這句It invests $50 of its own funds and borrows $50 from the broker. 這個和上述投資了價值100的股權(quán)有沒有關(guān)聯(lián)？上述finance a long position 是投資了股權(quán)，還是接受第三方的股權(quán)投資？
這里F分布查表的自由度分別是n-k-1和n-1嗎？
怎么區(qū)別單尾和雙尾
Resliency 這里是說回歸原來價值的時間越短流動性越好嗎？偏離均衡價值越遠(yuǎn)，流動性越差嗎？
請問選擇d不選擇d的原因是什么呢？老師在這里沒有解釋，說話說到一半，直接跳轉(zhuǎn)了。
為什么單因子模型可以降低違約相關(guān)系數(shù)的估計個數(shù)？
一級計算d的公式能否給一下，跟這的不太一樣
這里第二條優(yōu)缺點對比為什么優(yōu)點說的是情景分析不只是依賴于過去的歷史數(shù)據(jù)，缺點又說情景分析受最新重大災(zāi)難的影響會無法預(yù)測未來，這個優(yōu)缺點不是相互矛盾嗎？
the longer the horizon for expected payout, the lower the funding risk 判斷對錯和原因
pension fund risk analysis does not consider performance relative to benchmark 判斷對錯和原因
momentum investing by definition is an anti-value strategy；correlations between HML and WML are strongly negative. 這句話哪里錯了？
老師請問當(dāng)利率平行移動時候，從價格變化來說 barbell優(yōu)于 bullet。但是第二段這里 非平行移動時候 bullet一般好于barbell 為什么變成從yield收益角度了？
我想知道我做repo的時候，我應(yīng)當(dāng)付給對方持有時間的coupon體現(xiàn)在哪里啊，沒太理解。因為我最后給他錢也是只算了利息，然后它一開始給我算抵押品價值的時候包括了我應(yīng)得的coupon 25000。但是我依然1年收到了100000的coupon，那我是不是應(yīng)該還給對方50000呢
我買債券的時候是拿99.85的價格買的，然后我的TSAA算的時候怎么又拿100算的啊
程寶問答
金程問答