計算IQR的方法
這部分老師講的太快，有點亂，聽了3遍也沒明白。原本mezz違約風(fēng)險是3%-7%，價格高，保費低，危機來臨，相關(guān)系數(shù)上升，這層違約風(fēng)險上升，跟equity一樣了，保費就漲，自身價格下降了。short mezz相當(dāng)于買保險付保費，那不應(yīng)該付的多了，虧錢了嗎？上面long equity同理，應(yīng)該是收到的保費減少了，怎么老師說兩遍都是賺錢呢？
這里倒數(shù)第二條是什么意思？什么叫出現(xiàn)了風(fēng)險違背？
課件講到這里就結(jié)束了，但是中文教材后面還有幾塊內(nèi)容沒有講，這些內(nèi)容（詳見截圖）是不考嗎（不考所以不講？）
發(fā)生次數(shù)比較多，發(fā)生概率比較小用Poisson分布是什么意思？發(fā)生次數(shù)和發(fā)生概率的區(qū)別是什么？
這部分內(nèi)容在中文書的哪里?。吭趺凑也坏桨。?
老師好 請問這到題是第三門課的哪里的知識點呢
FRM一級中文講義第278頁第（2）部分中文解釋：服從均勻分布的樣本均值是無偏的，這句話不能理解，請老師解釋原因
這里聽不懂老師的解題思路，請重新解釋一下這道題的意思，以及兩個下降選項的區(qū)別（不選上升我能明白，兩個下降的選項如何選擇我不太懂）。
這里老師是不是再一次搞錯了啊？ 計算第五年的條件概率，應(yīng)該是前4年不違約的情況下，那么樣本應(yīng)該就要縮小到前四年不違約的場景，即分母不是1，而是（1-15.87%）。 從結(jié)果來看，應(yīng)該是老師又搞錯了。
隱含波動率為什么不使用歷史數(shù)據(jù)？
我的potential loan永遠比actual loan要大對吧
關(guān)于這個duration不相等的時候，我還是沒懂，能不能細致的講一講
有點好奇，公司的股權(quán)和發(fā)行的債券有什么區(qū)別嗎
這里全部上升的概率不應(yīng)該是p^2嗎
程寶問答
金程問答