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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，請問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
老師，您好麻煩您看下我理解的hedging 步驟：我持有現(xiàn)貨擔(dān)心價格下跌，因此做了個short futures( 就是0時刻約定t時刻以F0的價格賣出現(xiàn)貨），到了t時刻，價格下跌到Ft，此時我的盈利=St-S0＋(F0-FT) ,這個和老師講的結(jié)果不一樣。請問我哪里理解錯了
老師，這里的R是否可理解為交割日至到期日的實際利率，R（F）是簽訂日預(yù)測交割日可能的遠期利率？
這個題用的公式不是計算遠期價格F0的嘛，為啥計算遠期利率也用這個公式啊，這個公式含義是什么啊
老師這個題是用這個公式的連續(xù)復(fù)利形式嘛，這個題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
老師 這兩個公式寫出來不一樣啊。為什么題中老師沒有寫期望收益率?β??F呢？不太懂
老師您好，想問下累計分布函數(shù)的小x取值和對應(yīng)F（x）為什么notes和書不一樣，哪個才是正確的，謝謝
第二句話 把每個變量的系數(shù) 都用F test計算一下 不就可以知道哪一個變量是顯著的了嗎
老師好，關(guān)于基差風(fēng)險的知識點，如圖這個坐標(biāo)圖中的縱坐標(biāo)表示的是價格嗎？為何這里好像默認了S會在F之上？
1.25倍速，44min25,1時刻的時候為什么不用考慮basis也就是FT和F0之間的差值，這也會是我的盈虧呀
之前老師提到過Rm-Rf 是斜率，beta不是，為什么在return regerating model 里又吧beta 算作是F（surprise in systematic risk)的斜率了呢？
為什么不是F0=So*e^(r-rd)T來計算這道題目？這一章好長啊 知識點全部混在一起
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個時候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
老師 這道題如截圖選項B,是說公式F/S=(1＋r)/(1＋r*) 也可以等于F*(1＋r)=S*(1＋r*) ,所以左邊的公式是遠期匯率乘以(1＋匯率市場匯率)所以是B說的 interest
請問，為什么此題可以用F檢驗？檢驗的是 beta 首先beta不是方差（F是檢驗兩組數(shù)據(jù)的方差是否相等，但是題干原假設(shè)是兩個beta1等于0. 沒有檢驗相等?。?。其次，就算當(dāng)作beta是方差（可能
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