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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F test 不是不看截距的嗎？就是說原假設中沒有假設截距項的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個sigma號？
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據這個特性分配風險到各個資產頭寸上的？
老師請問這題N（-d1）和N（-d2）和N（d1）之間有關系嗎，之前的Q32 已知N（d1）是怎么知道N（-d1）的？ 這題的N（-d1）是求出d1，然后查N（-d1）的表嗎謝謝
老師，這道題 (N/(N M)*C=N/(N M)*MAX(St-K,0) 為什么不是用MAX（7.04-50,0）而是直接用7.04？
Nth to default，是指前面n-1個都不違約，第n個違約。還是指前面違約了n-1個，第n個又違約。
有偏是/n-1，無偏是/n對嗎？
n輸錯了，半年付息，n=15*2
lnx+lny服從N，怎么推得lnxy服從N？
這里的第6題，和基礎班***測試的第3題一模一樣。但是這里理解是求F（0.5，0.75），而基礎班***測試的第三題理解為求F（0.25，0.5）。這是為什么呢？我覺得基礎班的更合理一些。如果按照本題理解，不是應該求的事0.5時點的settlement嗎？
老師我想問一下為什么這里的F0要加上收益？F0是相當于在T時刻的標的資產價格么（算是期貨價格）？這里是不是代表S0是現貨，我買了現貨我就能持有它一段時間到T時刻，然后這段時間內我會獲得收益？請解答！
return. monotonicity 單調性指的是如果隨機變量X＜Y，則相應的函數值f（X）＜f（Y），如果這里隨機變量定義為風險，函數值定義為基于風險大小獲得的回報率，那么monotonicity 單調性指的就是風險越大，收益越大？
老師 兩個問題想請教 第一個是 怎么判定題目是用apt模型 還是用多因素回歸模型 第二個是 里面的利率和gdp的利率的調整在實際運算中是用的差量 怎么判定題目中f??貝塔中的f是給的值還是用差量呢
roll yield 老師在講解的時候，是怎么確認的符號呢？ 為啥short futures的時候 F01是正的，long futures 的時候就是負數呢？
文字解析中，F的求解公式和視頻所學的不同??？，，，，角標R,U是什么意思？所代的數值是如何計算所得的？
程寶問答
金程問答
