金程問(wèn)答
講義36頁(yè)老師解釋lamp的n次方趨近于0不跳，但1/n趨近于就會(huì)跳，沒(méi)明白，為什么都是趨近于0，一個(gè)跳，一個(gè)卻不跳？
題目不是求rate，可是這個(gè)F0求得是價(jià)格
所以圖中的s=0.0123是CDS的premium 嗎？
這個(gè)表格不會(huì)考的吧
這里計(jì)算WCDR時(shí)，5%，是單尾還是雙尾，如何判斷？
這塊的Var我為什么不能用Z*volatility*Value啊
老師，這兩個(gè)講義中非交易非線(xiàn)性，到底哪個(gè)是準(zhǔn)的？
所以說(shuō)考試的時(shí)候每一個(gè)板塊都會(huì)按照自己的百分比來(lái)出題數(shù)嗎，例如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的題是固定出12道？
相對(duì)VaR和絕對(duì)VaR區(qū)別是什么，兩種在做題時(shí)怎么區(qū)分應(yīng)用哪個(gè)？
上面說(shuō)服從N（0，1）標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，下面則服從N（aF,1-a方開(kāi)根號(hào)）？為什么呢？
期貨不是不分紅嗎，所以不會(huì)提前行權(quán)？
Kurtosis measures the nature of the spread of the values around the mean. 這句話(huà)如何理解？
老師能解釋下EMH嗎？然后跟風(fēng)險(xiǎn)異常時(shí)什么聯(lián)系？
老師，（3，5）這個(gè)點(diǎn)在圖上表示是概率是3，損失是3，但為啥就把橫縱坐標(biāo)分別給了normal和未知分布的兩個(gè)橫坐標(biāo)了呢？
這里的seniority是什么意思
程寶問(wèn)答
