金程問(wèn)答
B項(xiàng)還是不太能理解，請(qǐng)?jiān)敿?xì)再講一次。
VaR（X%）這種表達(dá)當(dāng)時(shí)并沒(méi)有在課件中出現(xiàn)過(guò)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下這種表達(dá)方式是什么意思？
債券折現(xiàn)必須與付息方式一致嗎？付息是半年一次，折現(xiàn)的時(shí)候就必須以半年為一期折現(xiàn)嗎？
這里的es為什么不講是怎么計(jì)算出來(lái)的？…聽(tīng)這樣的課好難受啊…
這里es怎么就是9.2了？？怎么得出來(lái)的？
老師，long put option holder has the right to sell at K1，K1是一個(gè)很低的賣(mài)價(jià)，當(dāng)ST
我看了很多之前的答疑，似乎更準(zhǔn)確的說(shuō)法應(yīng)該是delta是BSM公式S0前面的系數(shù)，而不僅僅是N(d1)，對(duì)嗎？ 如果我的理解沒(méi)有錯(cuò)誤，那么只要涉及有分紅的或者可以看成是分紅的題目，都要在N(d1)前面進(jìn)行調(diào)整？
上課的時(shí)候說(shuō)delta就是N（d1），為什么這里計(jì)算的delta要繼續(xù)通過(guò)e來(lái)調(diào)整？ 如果需要調(diào)整才能是delta的話，請(qǐng)把什么時(shí)候delta直接是N(d1)，什么時(shí)候需要調(diào)整，以及怎么調(diào)整完整的說(shuō)明一下。
這道題哪個(gè)單詞表達(dá)了要問(wèn)下降最大的意思？
這里的意思是不是說(shuō)Sortino ratio 只是計(jì)算當(dāng)當(dāng)期回報(bào)小于MAR 的時(shí)候與波動(dòng)性的比率？
之前老師一直沒(méi)有講short的時(shí)候vaga和gamma的圖形，請(qǐng)補(bǔ)充畫(huà)出來(lái)看一下？
put的時(shí)候的rho應(yīng)該是＜0的吧？老師這里是寫(xiě)錯(cuò)了？
為什么10day的theta絕對(duì)值會(huì)大于90day的theta？
老師這里一直在說(shuō)theta在很極端的情況下是大于0的，但是課件寫(xiě)的時(shí)候說(shuō)如果是short option，則theta是大于0的。我怎么理解這段內(nèi)容？（難道是long的時(shí)候一般都是＜0的，很極端情況下出現(xiàn)＞0？？？）
題目說(shuō)NOT an arbitrage strategy沒(méi)有套利機(jī)會(huì)有什么用呢
程寶問(wèn)答
