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久期
為什么含權(quán)債券不能用麥考林久期，而久期可以計(jì)算還欠債券呢
老師，零息債券的麥考林久期和修正久期都是到期期限嗎
A，選項(xiàng)中說的是有效久期，為什么要用修正久期的價(jià)格變化公式呢
零息債的麥考林久期=債券期限？ 零息債的修正久期=債券期限？
為什么久期能分析債券的敏感度？為什么久期越大利率敏感度越高？
跟這道題無關(guān)，半年付息一次的債券，修正久期和麥考利久期怎么轉(zhuǎn)換
A 在定價(jià)過程中并沒有要求要使用在映射過程中使用的相同的風(fēng)險(xiǎn)因子，比如久期映射中的風(fēng)險(xiǎn)因子是久期，但是在定價(jià)過程中并不需要久期。印象中在講映射的時(shí)候，就是通過相同風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行映射的，比如本金的久期、本息的久期、現(xiàn)金流的久期，為什么說不是用相同因子？
為什么這道題的答案里，算組合久期時(shí)，直接用麥考林久期的加權(quán)平均？不應(yīng)該是用修正久期的加權(quán)平均嗎？
為什么不用久期對(duì)沖呢？按照書上的公式，久期對(duì)沖的結(jié)果是C。我怎么判斷使是用久期還是關(guān)鍵利率對(duì)沖呢
這個(gè)公式中的久期是麥考利久期，但是我們計(jì)算價(jià)值變化時(shí)是用調(diào)整久期，所以可以這樣理解嗎，加了1+i 實(shí)際上調(diào)整的久期，而非利率，不然我沒法理解為什么利率要除以1+i
修正久期對(duì)麥考利久期的換算公式不應(yīng)該是一加y除以m嗎
老師你好 這久期和有效久期還不一樣呀 那么凸型怎么算的
為什么第一個(gè)久期為負(fù)？r上升v上升我理解但為什么久期為負(fù)？
老師，為什么久期9是迷惑大家的呢？這個(gè)9是干嘛的，長(zhǎng)期國(guó)債期貨的久期
不含權(quán)債券用分別用有限久期和一般久期MD計(jì)算，結(jié)果相同嗎？
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