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信用風(fēng)險
overcollateralization主要是對equity的信用增級嗎？
老師，百題信用第58題，幫忙解答，謝謝！
老師，我學(xué)的時候發(fā)現(xiàn)一些信用衍生產(chǎn)品，例如cds，他們是用于控制價格下降的風(fēng)險，類似于一個put option，那這個產(chǎn)品為什么是屬于信用衍生品呀，好像和信用風(fēng)險無關(guān)，是和市場風(fēng)險（價格風(fēng)險）相關(guān)
d選項(xiàng)為什么可以減少信用風(fēng)險？買了一個衍生品，當(dāng)債券違約時支付5mio，只是把信用風(fēng)險從一個對手轉(zhuǎn)移到另一個對手，并沒有減少信用風(fēng)險敞口吧？
信用58題。老師，這個credit spread應(yīng)該是對手方承擔(dān)的吧？那么這個credit spread for Global Bank為什么不是全球銀行承擔(dān)的信用差（即對手方for全球銀行），而是全球銀行給對手方的信用差？難道是答案錯了？ 真是讓人懵逼啊
B選項(xiàng)老師是不是翻譯并理解錯了？“2008年，巴塞爾委員會承認(rèn)2007-2008年信用市場動蕩中的大部分損失源于信用評級變化、信用利差擴(kuò)大和流動性喪失，而非違約” 這個不是事實(shí)嘛？？
老師LIBOR 和SONIA都是無風(fēng)險利率，也就是說都不包含信用風(fēng)險，為啥選項(xiàng)A說他倆差個信用風(fēng)險premium？
Exchange Trade， 和 central clearing 的衍生品交易， 還會有信用風(fēng)險嗎，如果是負(fù)責(zé)中央清算的CCP違約算不算是信用風(fēng)險
如果ABS是屬于信用衍生品，為什么A是錯的？
為什么信用損失等于預(yù)期損失，credit var就為0。。。。。。
這句不需要對信用敞口進(jìn)行調(diào)整如何理解？
CCPs為什么將信用質(zhì)量和敞口分開管理的？
關(guān)于信用風(fēng)險降低的措施，為何選B呀。
老師，信用利差擴(kuò)大為什么價格會下跌？
老師這題不需要考慮信用風(fēng)險嗎？
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