為什么久期越大，價格對于利率水平的變化越敏感呢？久期越大不就是更加長期的債券嗎，我怎么記得債券期限越長市場風(fēng)險越大（market risk講的），難道是我記錯了嗎？請老師解答。謝謝
為什么可以看作投資期限，這里沒有明白
White noise
這里面講師說Given that之后的公式只是做參考，所以說真正計算Partial autocorrelation function不是長這樣的是嗎
老師，請您幫忙解釋一下，這道題為什么一般復(fù)利一邊的T是1，題目要求按半年復(fù)利，那么一年內(nèi)應(yīng)該支付2次，T為什么不是2呢
判斷對錯 both the developer and user need to make validation for the model periodically
關(guān)于covariance stationarity
我想了解一個time series 可以只存在Trend 和seasonal component, 不存在cyclical component嗎
e^-q*0.5=0.990123, 求q. 請問計算器怎么按？
標(biāo)準(zhǔn)誤如何計算？
這里計算是不是默認u為0了？
normal quantiles 在實踐中怎么得到，是事前給出一個正太分布的data,然后empirical quantiles 是需要驗證的data嘛
請問，上方紅筆寫的那里，stop price=5.limit price=3,如果這時市場上的價格是4，那是不是就是按4塊錢賣出，如果市場價格是2，那就是按3塊錢賣出
e函數(shù)的預(yù)算法則
這種題目要怎么區(qū)分誰是名義誰是實際呀
程寶問答
金程問答