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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
covered interest parity 我覺得這里老師講的有問題，x/y情況下F/S=(1+Rx)/(1+Ry)這是我之前學(xué)的，這里為什么ppt為什么是反的？
請問老師寫的這個公式對嗎，不應(yīng)該是ERP-rf嗎，為什么寫成了rp-ref呀， 請問這些下角標(biāo)p,f是什么意思 謝謝
老師好，請問期權(quán)價格為何用f這個字母表示呢？(就像此處的公式中u代表up, d代表down, p代表probability, s代表stock)
老師這道題，為什么不用商品儲存成本的那個公式f=（s+u）e……，而還要轉(zhuǎn)換一下儲存成本，用利率的那個公式，e（r+u）…
老師請給一下這道題的證明和如果不使用這個公式的套利方式，比如如果使用F=S*(1+r-d)^t的定價方式，將會導(dǎo)致怎樣的套利方式
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個公式，這個不是求遠(yuǎn)期期貨價值的公式嗎？
老師查表要求會的是不是正太分布 t分布 卡方分布 F分布啊 這四個查表的時候除了正太分布，其他的自由度是不是都要看n減1??的自由度啊
為什么F上漲了 保證金就上了 為什呢保證金上了我就要投資了 保證金不是我需繳納給ccp的嘛 我錢交了我怎么投資呢
為什么這里的F是用含有e的公式計算的，這和我們上課視頻中講解的用（1＋R）有何不同？兩者都可以嗎？
在CDF中，x取0，F(x小于等于0)對應(yīng)虛線在Y軸取值為0，老師為啥說是0.1呢另外怎么看出來P2大于P1呢
同樣是分析系數(shù)，論證系數(shù)是否=0，為什么普通線性回歸系數(shù)用F檢驗，但檢驗異方差這里是懷特？而且檢驗統(tǒng)計量也不一樣。
在一級假設(shè)檢驗里，統(tǒng)計量是不是只有P是越小越拒絕呀？然后P/T統(tǒng)計量都是對單個變量的檢驗，F是對整體的檢驗？
請問，對于期貨合約，既然可以選擇一段時間內(nèi)的某一時刻交割，那F是不是就無法確定，也無法使用這個公式呢
老師第55題那個存續(xù)期的方向是怎樣判斷的？另外那個dv01f=25的意思是不是因為一個bp=$25的意思？
這道題不太明白，能不能詳細(xì)解釋一下，為什么通過F檢驗兩個模型的R2的差別，能夠得出reset model的coefficient是否為零？
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