老師你好，請問概念【期貨平倉】【期貨對沖】
期貨平倉就是把期貨合約賣出嗎
老師你好，請問【期貨合約平倉】與【進(jìn)入反向空頭頭寸】是什么意思呢
老師在這里說個(gè)人投資者占比這個(gè)數(shù)據(jù)的時(shí)候，說這個(gè)數(shù)據(jù)和其他幾個(gè)類型的數(shù)據(jù)不同，稍后再來講，結(jié)果課件看完了，老師也沒有回來講解這個(gè)零售投資者占比這類數(shù)據(jù)要怎么處理（相對于其他類別數(shù)據(jù)都是0，1的時(shí)候，應(yīng)該怎么處理這里普通的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)）。請補(bǔ)充講解一下。另外，課件錄完是不是可以檢查一下，沒有講到的知識(shí)點(diǎn)，口誤或者筆誤的地方，還有很多地方剪輯把其中一段減掉了，導(dǎo)致視頻出現(xiàn)斷層，我花這么多錢購買課程，就應(yīng)該在視頻質(zhì)量上有最基本的保證才可以。
老師說通過B的數(shù)據(jù)來調(diào)整之前通過A計(jì)算出來的模型，那如果B調(diào)整好了（和實(shí)際值接近了），但是此時(shí)A又出現(xiàn)了較大偏離，這時(shí)候要怎么辦？
這里AUC的圖形的表示是不是畫錯(cuò)了，講義上講是曲線下面積，但老師畫圖的時(shí)候只畫了曲線到對角線的面積？
這里都已經(jīng)設(shè)定y=1了，為什么分母仍然使用y的普通表達(dá)式？為什么這里不直接把y替換成1？
這個(gè)公式加了括號以后，括號里面應(yīng)該變?yōu)镽m+Rf了吧 為什么括號里面還是減？
bootstrapped 不是不放回抽樣嗎 為什么這題又說是放回，還是會(huì)選取新數(shù)據(jù)放回呢
請問什么是賣空，什么是空頭，什么是做空呢？我的理解是，先買后賣就是做空，但是ppt中這個(gè)例子，short selling是賣空，也就是說 purchase of shares和 short sale of shares 都是賣空的例子嗎？在我的理解里面， purchase of shares 是先買入后賣出，是做空。而short sale of shares 是先賣出后買入，是做多。
就是在衍生品市場與產(chǎn)品這一塊。long與short表達(dá)的什么意思呢？就是本來我一直的理解是，long就是做多，short就是做空，但是有時(shí)候好像long又表示持有，
在講指令order的時(shí)候，limit order表示，如果我是long方，這個(gè)limit order就是表示我以，比如說$5以及更低的價(jià)格達(dá)成交易，即買入。但是我不理解的點(diǎn)在于，我是long方，我擔(dān)心價(jià)格下降，我賭的是未來價(jià)格上升，我鎖定了買入價(jià)格。怎么會(huì)存在我以$5以及更低的價(jià)格買入呢？ 價(jià)格是鎖定的，如果到期市場價(jià)格比5更低，我不是虧了嗎。limit order中的 price and more profitable price，如何成立呢？同樣也應(yīng)用在 stop-loss order里面，如果我是long 方，我賭市場價(jià)格上漲，但是實(shí)際價(jià)格下降了，所以我設(shè)定一個(gè)，比如$5的價(jià)格，如果達(dá)到了5，我就以5及其以上的價(jià)格賣出，也就是我去持有空頭賣出頭寸?？墒?，價(jià)格下降后，我已經(jīng)鎖定了買入價(jià)格了。我不愿到期交割，所以我選擇期中平倉，去持有空頭頭寸，5及以上賣出合約，不是以一個(gè)更好的價(jià)格賣出了嗎，less profitable又如何理解呢
老師你好，理解不了期貨市場的long 與 short的區(qū)別
為什么投資期限=麥考利久期就可以實(shí)現(xiàn)免疫？可否給一個(gè)證明？
ppt 11-11 exercise 1提問，在重新做題過程中，計(jì)算的value與老師的答案不同
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