這個線性差值法在書上哪里講了呀
請問老師，關于t-bond futures價格的計算。
我記得老師在前一章講過利率遠期合約計算價格的例子，當時的邏輯是先計算payoff，然后payoff折現(xiàn)，而payoff的計算使用了即期利率和不同期限的遠期利率（當時沒有直接告訴payoff，需要計算payoff）。我理解無論哪種方式，本質都是講遠期獲得的收益折現(xiàn)，但又總覺得哪里似乎沒想通。能否請老師再對比一下前一章和這里對遠期合約價格計算時的差異？
PPT最下面，基金經理間最優(yōu)分配權重的公式，老師只說了怎么方便記憶。請問是怎么得出的？有推導或者證明之類嗎？
課件講得都是一般復利的情況，請老師把一般復利的幾個不同場景（無成本，無收益；有離散收益；有收益率；有成本）替換成連續(xù)復利的場景（我做題的時候遇到的是連續(xù)復利場景），并分別列出各個場景下的計算公式。謝謝。
一階導那里能推導下嗎
這里如何從夏普比率最大化，得出最優(yōu)解條件？能給個證明嗎？
從公式本身看，其實就是一個連續(xù)復利狀態(tài)下的終值（遠期價格）和現(xiàn)值（現(xiàn)貨價格）的關系。只是這里的貼現(xiàn)利率是無風險利率減去租賃利率。為什么這里的貼現(xiàn)利率是這樣定義的，請說明一下。這個內容放在這里應該不合適吧，按照課程進度，還沒有學到這個知識點吧（這個知識點在哪里有講）？
租賃利率是什么概念？請詳細說明一下。
請問題目中哪句話表達了遠期合約的期限是3個月，哪句話表達了遠期合約約定的是3個月以后的利率。
當前市場回報率是10%，最小要求回報率是12.46%。真實市場回報率低于理論計算出的最小要求回報率，為什么資產是被低估了呢
分位數(shù)的計算，比如四分位數(shù)Q1，為什么和CFA【（n+1)*1/4】公式計算的結果不同？FRM和CFA在分位數(shù)計算上的區(qū)別在哪里？
求老師這里說的求導推倒，謝謝
這里為什么不能直接回歸1式得到alpha1？用2、3式的回歸結果來反推不是更麻煩嗎？
這里的三個估計方程，如果Rb無法準確測量的話，那么1式和3式如何估計？alpha1又如何得出？
程寶問答
金程問答
