對比這頁和前頁PPT，average benefit一個是10，一個是4，這個沒問題，但相應(yīng)的曲線為什么前一張圖是在swap rate之上，后一張圖是在swap rate之下呀？照理說cost都應(yīng)該在swap之上，benefit都應(yīng)該在swap之下吧？
老師你好，請問exercise2中，老師在講解的時候，補充了一點，這個歸還的金額為什么要減去a、b呢？
這頁寫得好混亂呀，PPT倒數(shù)第二行的公式有兩處寫了個drawdown，可在最后一行代數(shù)字的時候，一個代了4，一個帶了0.6，這還能不一樣？ 另外這里的18個BP是啥意思呀？是流動性資金的平均成本？還是為了應(yīng)對這個10M的信用額度而準備的成本？如果是這樣理解的話，這又是什么金額的18BP呢？
請問兩個點： 1、TSAA為什么為30？ 2、TSCLGC從第七年開始因為變賣資產(chǎn)，所以3.96沒問題，可最后啥都沒做，為什么3.96變成0了呢？照理應(yīng)該一直3.96呀？
我需要確認一下，這道題因為風險共擔本來就不是雙邊交易的內(nèi)容，所以不管D的描述是否正確（題目里面的描述剛好錯誤了），都應(yīng)該選D，對嗎？
這頁關(guān)于IR的這個公式，CFA中也有學到的，請問是哪一級哪一門科目呀？我想對照著】回憶學習一下相關(guān)內(nèi)容。
這里no shorting和with shorting的兩個方程，其中變量的角標有的是t，有的是t+1，什么原因？什么邏輯？為什么要這樣來寫？
請問這里，還有之前的PPT都有寫 DBR 4S，請問這是什么呀？
老師你好，請問遠期執(zhí)行價格與預(yù)期期貨到期價格的區(qū)別。就是在0時刻我以無風險利率投資p,到期收益率為x，如何理解一區(qū)別呢
這道題出自FRM一級中文精度補充版P35-36，題目是關(guān)于評估模型的。這里有三個問題需要解答。1、題目并沒有規(guī)定陽性代表什么，為什么這里直接判斷陽性就代表了違約，如何做出這個判斷的？2、題目要求評估模型差異，請說明一下計算出來的四個指標是越大越好還是約越小越好，截圖劃線的部分是怎么判斷出來的（或者這幾個指標怎么組合可以判斷模型好壞）？3、按照老師講課的課件，可以通過畫圖判斷ROC曲線下的面積來判斷模型的好壞，如果放到這個題目中，應(yīng)該怎么做（需要計算步驟和畫圖結(jié)果）？謝謝。
為什么不是這么算呀？
老師，像這道題課件中沒有提及，原版書提及的怎樣才能保證做對？需要看原版書嘛？若不看原版書怎么才能保證做對呀？
請問 contract value = 報價* contract size 嗎
請問期貨合約本身有價格嗎？我們學習的期貨價格 forward and futures prices，是指的合約價格還是標的資產(chǎn)價格呢？如果期貨合約本身有價格，那么合約是可轉(zhuǎn)賣的對嗎？轉(zhuǎn)賣也是平倉的一種方式？如果合約沒有價格，那么平倉只能再簽單一份反向期貨合約？
請問老師，期貨合約可以轉(zhuǎn)賣嗎？期貨合約的轉(zhuǎn)賣是平倉的一種的嗎？還是說，期貨合約的平倉只能是進入市場再簽訂一個相同到期日的合同呢？
程寶問答
金程問答