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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師你好，為什么這里F0是偏小的呢，持有人有額外的收益，為什么這里是要將收益加上再折回去呢？沒有明白這個(gè)收益的具體指的是什么。
老師，在stack and roll 的收益中，我能明白為啥S<F，會(huì)有benefit，但這個(gè)和basis為正時(shí)，short position才會(huì)有收益，怎么感覺是反的呀，這兩者有啥不同嗎？
value of forward 是不是有2種方法，用payoff折現(xiàn)到0時(shí)刻，用f0-k折現(xiàn)到0時(shí)刻，二者相等？見圖藍(lán)色的1和2公式。謝謝
講義第25頁，為什么累計(jì)概率函數(shù)F（X）當(dāng)x不屬于1-6時(shí)是零呢？如果舉例x=7，那么CDF不應(yīng)該等于1嗎？
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒做過相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
f0不是未來的價(jià)格嗎，0時(shí)刻為什么會(huì)知道，那現(xiàn)在的操作，就是買現(xiàn)貨賣期貨這個(gè)操作，作用的是0-t這段時(shí)間，還是t以后的時(shí)間呢
這里為什么說short futures是在0時(shí)刻F0賣出期貨 Ft平倉？是什么意思？short futures不應(yīng)該是在T時(shí)刻以約定好的價(jià)格賣出么？
老師好，這是百題第39題，之前課上講過說Chi square和F分布其實(shí)都是單尾檢驗(yàn)(即使原假設(shè)是等號(hào))而這題為什么是按照雙尾的來判斷呢？
請(qǐng)問 線性回歸聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分別是…k 和 n-k-1 還是 k-1 和n-k-2?
42題的A、B怎么選還是沒看明白，應(yīng)該是持有方的便利性收益大才會(huì)F<S，難道不是供應(yīng)方持有嗎？為什么是消費(fèi)者？
, so the future price is underestimated. Future= Spot*(1＋r)^T, and under this case, S>F so risk exposure should be negative. Why positive?
請(qǐng)問下，這里的話，F按公式是我寫的這樣，但是這樣寫的話，不是要long spot，long DC，short FC了嗎，和書上寫的DC和FC相反。請(qǐng)問這個(gè)怎么理解呢
這個(gè)題老師公式中s*ke-rt是不是寫錯(cuò)了呀，本題與k沒有關(guān)系呀又不是option,是不是想寫f=s*e-rt?
Zt2 *t2 = Zt1 *t1 + f t1~t2 *(t2-t1) 這個(gè)公式是不是只適用于連續(xù)復(fù)利的情況下？
當(dāng)知道多元回歸方程中其中兩個(gè)變量的的t檢驗(yàn)結(jié)果，求其聯(lián)合檢驗(yàn)分布F檢驗(yàn)結(jié)果，就用圖中的公式？這個(gè)公式是不是固定的還是說按情況會(huì)變化？
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