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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
f0不是未來的價格嗎，0時刻為什么會知道，那現(xiàn)在的操作，就是買現(xiàn)貨賣期貨這個操作，作用的是0-t這段時間，還是t以后的時間呢
這里為什么說short futures是在0時刻F0賣出期貨 Ft平倉？是什么意思？short futures不應該是在T時刻以約定好的價格賣出么？
老師好，這是百題第39題，之前課上講過說Chi square和F分布其實都是單尾檢驗(即使原假設是等號)而這題為什么是按照雙尾的來判斷呢？
42題的A、B怎么選還是沒看明白，應該是持有方的便利性收益大才會F<S，難道不是供應方持有嗎？為什么是消費者？
, so the future price is underestimated. Future= Spot*(1＋r)^T, and under this case, S>F so risk exposure should be negative. Why positive?
請問下，這里的話，F按公式是我寫的這樣，但是這樣寫的話，不是要long spot，long DC，short FC了嗎，和書上寫的DC和FC相反。請問這個怎么理解呢
這個題老師公式中s*ke-rt是不是寫錯了呀，本題與k沒有關(guān)系呀又不是option,是不是想寫f=s*e-rt?
Zt2 *t2 = Zt1 *t1 + f t1~t2 *(t2-t1) 這個公式是不是只適用于連續(xù)復利的情況下？
當知道多元回歸方程中其中兩個變量的的t檢驗結(jié)果，求其聯(lián)合檢驗分布F檢驗結(jié)果，就用圖中的公式？這個公式是不是固定的還是說按情況會變化？
請問在morton模型里 那個physical rate 就是 return 只是用在計算 Nd2的時候使用么 在計算call的價值的時候 就是在哪個In(V/F)這個公式里使用 physical 還是用 risk free rate?
這里多重共線性和序列自相關(guān)有些混淆，請問如何區(qū)分？另外，多重共線性當中，t檢驗不顯著，f檢驗顯著不是很明白。麻煩老師解答，謝謝
上課的時候說t檢驗fail f檢驗pass會被看做多重共線性嗎 那為什么t值很小 r2大也行 t值小的話不是t檢驗會pass嗎？
2018新版練習冊， 第258道題答案是否算錯了。最后一步?jīng)]有開根號算出F2，3， 因為這個遠期只有一年。我指的是練習冊的解答部分
這題如果用連續(xù)復利計算，f13等于11.25%，B選項也是對的。遇到這種題目怎么選擇用一般復利還是連續(xù)復利？
老師，基礎班的習題，F-statistic不是應該等于MSS（regression）/MSS（residual）=2000/69.78嗎？算不出來67.15？后面那個critical沒給清楚條件也求不出來吧
程寶問答
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