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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場(chǎng)的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場(chǎng)為什么說(shuō)是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場(chǎng)，借現(xiàn)貨來(lái)賣應(yīng)該在期初就收入
時(shí)，to=20（S0，0時(shí)刻時(shí)股票價(jià)格）*delta-f，我對(duì)于這個(gè)-f不太理解，因?yàn)槊髅魇俏覀冏鳛橘u方，short了一個(gè)call，我們賣權(quán)，應(yīng)該是收到一個(gè)權(quán)費(fèi)f啊，那么在t0時(shí)刻我們組合的價(jià)值應(yīng)該是
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)
老師好，我問的是習(xí)題冊(cè)第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個(gè)自變量才能夠進(jìn)行f檢驗(yàn)吧。我看這個(gè)345題里邊，它只有一個(gè)自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
老師您好， 為什么這個(gè)例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對(duì)沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標(biāo)普指數(shù)的現(xiàn)價(jià)1095和期貨價(jià)格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
老師這里的risk free可以理解成是對(duì)F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來(lái)risk free 還有那種說(shuō)法 收益率一般又有哪幾種說(shuō)法 我老是搞混
老師好，這道題計(jì)算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來(lái)的是18.022呢
請(qǐng)問如圖，1、roll yield是只有中括號(hào)里面的部分還是包括前面的減號(hào)？2、contango的話，basis小于零，中括號(hào)里的全是負(fù)數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個(gè)公式里沒有S 啊
老師，判斷是否顯著，在線性回歸中我們用t和f檢驗(yàn)確定，但是r平方和adjustr不是用來(lái)判斷x對(duì)y的解釋力度嗎，怎么b選項(xiàng)用來(lái)判斷是否顯著來(lái)了？
老師我8.3整個(gè)這半頁(yè)就看不懂…從第一個(gè)假設(shè)開始，到a sensible rule of thumb, 再到the extension of the definition of basis, 再到用S和F表示a short hedge做空對(duì)沖，以及其凈價(jià)格。
精 老師我想問一下這個(gè)持有或者賣出頭寸是在什么時(shí)候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關(guān)系是什么？有點(diǎn)沒搞懂
Significance F是什么意思，怎么得出來(lái)的？表里有好幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤，分別是什么含義？不同的t，p value，lower upper之間的關(guān)系是什么？怎么出來(lái)的沒太懂
在P151頁(yè)中，說(shuō)在T時(shí)刻時(shí)，此時(shí)的S和F始終會(huì)交于一點(diǎn)，那對(duì)沖basis時(shí)，是不是無(wú)論怎么樣在T時(shí)刻是不是basis都會(huì)為0？
FRM二級(jí)秘卷第65題，書上和notes上都是F-S=S[（1+美元利率）/（1+日元利率）]-S。為啥答案是日元利率在分子呢，是不是寫錯(cuò)了啊
老師好，這一題里的I 能不能用 1.8/98 換成股票百分比形式，比如然后當(dāng)作股票分紅計(jì)算？就是 F0= S0*e^（r-d）*T這種？
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