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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
時，to=20（S0，0時刻時股票價格）*delta-f，我對于這個-f不太理解，因為明明是我們作為賣方，short了一個call，我們賣權，應該是收到一個權費f啊，那么在t0時刻我們組合的價值應該是
同一個公式，為什么這個題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
Hedging 屬於四種風險處理辦法的哪個
老師好，我問的是習題冊第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個自變量才能夠進行f檢驗吧。我看這個345題里邊，它只有一個自變量。就用上的聯(lián)合假設檢驗。難道我理解的聯(lián)合假設檢驗太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
老師這里的risk free可以理解成是對F0的折現率嘛 折現率一般出來risk free 還有那種說法 收益率一般又有哪幾種說法 我老是搞混
老師好，這道題計算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來的是18.022呢
請問如圖，1、roll yield是只有中括號里面的部分還是包括前面的減號？2、contango的話，basis小于零，中括號里的全是負數，怎么求得的F大于S呢？整個公式里沒有S 啊
老師，判斷是否顯著，在線性回歸中我們用t和f檢驗確定，但是r平方和adjustr不是用來判斷x對y的解釋力度嗎，怎么b選項用來判斷是否顯著來了？
老師我8.3整個這半頁就看不懂…從第一個假設開始，到a sensible rule of thumb, 再到the extension of the definition of basis, 再到用S和F表示a short hedge做空對沖，以及其凈價格。
精 老師我想問一下這個持有或者賣出頭寸是在什么時候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關系是什么？有點沒搞懂
Significance F是什么意思，怎么得出來的？表里有好幾個標準誤，分別是什么含義？不同的t，p value，lower upper之間的關系是什么？怎么出來的沒太懂
在P151頁中，說在T時刻時，此時的S和F始終會交于一點，那對沖basis時，是不是無論怎么樣在T時刻是不是basis都會為0？
FRM二級秘卷第65題，書上和notes上都是F-S=S[（1+美元利率）/（1+日元利率）]-S。為啥答案是日元利率在分子呢，是不是寫錯了啊
老師好，這一題里的I 能不能用 1.8/98 換成股票百分比形式，比如然后當作股票分紅計算？就是 F0= S0*e^（r-d）*T這種？
基差風險 現貨多頭+賣期貨為例，持有現貨到期st，理解。但期貨平倉沒明白，期貨不是按照約定的價格買賣嗎？那不是應該就是f0嗎？為什么會有ft。
程寶問答
金程問答
