金程問(wèn)答
老師好，t-bill報(bào)價(jià)不是得用quoted price除以100再乘面值嗎？還有就是這里的公式是怎么來(lái)的呀 都沒(méi)遇到過(guò)感覺(jué)
老師，請(qǐng)?jiān)诖酥敖忉屢幌耣選項(xiàng)。我的理解是相關(guān)性同時(shí)上升，此時(shí)更加趨近于了壓力的情景，也應(yīng)該給予關(guān)注。另外d選項(xiàng)中raising central bank lending rates對(duì)于儲(chǔ)戶來(lái)說(shuō)是存款利率嗎？這里的lending rate儲(chǔ)戶借給錢(qián)銀行的利率，即存款利率嗎？
圖中effect中的對(duì)應(yīng)的什么意思
泊松分布 lambda^k*e^(-lambda)/k! 其中l(wèi)ambda = 1（100天有5天，則20天有1天） k = 0,1,2 解出來(lái)91.97%
那 Net liquidity position 跟 the source and uses of funds approach 有甚麼分別? 感覺(jué)都是 cash inflow vs cash outflow
當(dāng)exposure從130變到160 需要追加30 還是追加MTA 20呢
這個(gè)題目的B選項(xiàng)，為什么對(duì)手方分散化只能降低一個(gè)對(duì)手的敞口呢？
老師，這里面的delta 和gamma是桶，它的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是代表什么意思？
請(qǐng)問(wèn)老師這一題考的是Federal reserve和US政府的措施區(qū)分嗎？考試時(shí)會(huì)考這么細(xì)嗎？
不太懂為什么一個(gè)要加原來(lái)的return一個(gè)不用？
VaR(ds)應(yīng)該怎么理解？為什么u可以默認(rèn)為0？課件里只講了VaR(x%)，直接就跳到傳導(dǎo)機(jī)制了，不是很懂這個(gè)過(guò)程
請(qǐng)老師再詳細(xì)解釋一下這題思路。這個(gè)貝葉斯總是云里霧里，錯(cuò)誤率極高
A選項(xiàng)怎么算的
解釋一下所以選項(xiàng)吧
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)不是通過(guò)定價(jià)覆蓋，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是需要經(jīng)濟(jì)資本覆蓋的嗎？這題沒(méi)理解考點(diǎn)在哪里？謝謝老師
程寶問(wèn)答
