金程問(wèn)答
這個(gè)k數(shù)量和過(guò)度擬合區(qū)別在哪 k太多不應(yīng)該bias也很小variance大嗎
execss spread是否要考慮recovery rate的80萬(wàn)金額？
A選項(xiàng)，DV01為什么隨著價(jià)格上升一個(gè)基點(diǎn)，價(jià)格下降一個(gè)基點(diǎn)呢，DV01不是絕對(duì)值嗎
壓力VAR即SVAR的乘數(shù)因子是Ms，這個(gè)數(shù)值是由監(jiān)管層規(guī)定的；而VAR的乘數(shù)因子Mc是由我們回測(cè)得到的，但在視頻講解中老師說(shuō)的Ms是各國(guó)監(jiān)管層設(shè)定的，而Mc是由basel設(shè)定的，這要怎么理解呢？請(qǐng)老師詳細(xì)解答，謝謝。
CDS的protection buyer是CDS buyer，TRS和CLN的buyer都是protection seller是不，這倆是反的
CLN的borrower到底是bank還是trust
楊老師，本題題例中最后一期的asset pool到期本息是64.015M，OC賬戶(hù)總額為（19.5414+2.8)M,兩者之和相加小于期末senior層85M+4.675M本息，所以最后一年senior層也并非全額兌付是么？
老師，請(qǐng)?jiān)僦v解一下D選項(xiàng)，為什么換成trading或者corporate就變成錯(cuò)誤的了？是只可以替換成retail和commercial嗎？
這個(gè)怎么做，詳細(xì)一點(diǎn)
老師你好，即使假設(shè)均值為0，分子和分母的也不能約掉呀，分子是s*a，a表示持有的dollar amount不是嗎；分母中的VaR計(jì)算，是sigma*alpha，alpha表示置信水平，這咋能約呢？
老師，題目中給出的是收CNY的利息支出USD的利息，所以老師講的是收CNY支USD，那如果換成別的講貨幣互換的題，如收USD支EUR，那也是只利息的收付而不是本金的收付是么？
老師那這道題是不是就是算表中第二個(gè)年度（也就是2024）的現(xiàn)金流的變化呢？但是有兩個(gè)問(wèn)題是，題中讓算到2024，但是不應(yīng)是從2022開(kāi)始也就是3－2.95＋2.95－3.1么？第二個(gè)問(wèn)題是，這道題關(guān)變動(dòng)保證金什么事兒，咋就讓交變動(dòng)保證金了，也沒(méi)用初始保證金和維持保證金，沒(méi)辦法算變動(dòng)保證金的標(biāo)準(zhǔn)不知道什么時(shí)候才打margin call啊
這個(gè)interest expense 代表RAR公式里的哪一部分？
The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。這句話(huà)說(shuō)的對(duì)嗎
答案B，既然IP已經(jīng)把與ACme之間的風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)CDS的方式轉(zhuǎn)移到IT身上了，那么acme本身的CS1、這個(gè)CS是ACme的公司債與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的CS?2，這個(gè)CS應(yīng)該不會(huì)影響IP的敞口啊，畢竟敞口來(lái)自IT。不太理解，煩請(qǐng)解釋。
程寶問(wèn)答
