老師，我的思路是delta＜0，說明或者是short call或者是long put ，已知說only long position，所以選的D down的看跌期權(quán)，不知道為什么錯
training set和validation set 在第二門課哪里？好像翻幾遍都沒看到，能講講它們的公式嗎？
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p植需要除以2后和阿爾法比嗎 雙尾時
老師，這題A是正確的呀
Financial position risk 這不是融資風(fēng)險嗎 沒有嗎 為什么會有操作風(fēng)險
系統(tǒng)性風(fēng)險不是不能完全分散嗎，這里為什么說不收系統(tǒng)性風(fēng)險影響
2級還會考機器學(xué)習(xí)？
多因素是不是告訴我們系統(tǒng)性風(fēng)險可以對沖
聽解析后腦袋大，老師能不能給列一下 參數(shù)法 半?yún)?shù)法 非參數(shù)法都有哪些，有點混了
為什么說除以c n 2. 不是直接除以相關(guān)系數(shù)的個數(shù)呢，其實在這里直接說除以相關(guān)系數(shù)的個數(shù)就行是吧。
c不是key weakness嗎
這里的利率下降會提前還款呀 那我還的多了不是更傾向于違約 我看你跟另一個解釋的是利息 那怎么區(qū)分interst是利息還是分母的折現(xiàn)率
題目里哪里問了n-2，為什么要用n-2的公式
這題可以這樣理解為嗎？ 因為公司有收購行為，所以股價存在jump的可能性，故波動率圖像就呈現(xiàn)為frown？
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